Сравнение IFED с OKLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL).
IFED и OKLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. OKLL - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IFED и OKLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFED и OKLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.70% | 4.66% |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -63.92% | -30.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IFED показывает доходность -10.70%, что значительно выше, чем у OKLL с доходностью -63.92%.
IFED
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -10.70%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKLL
- 1 день
- 17.70%
- 1 месяц
- -42.27%
- С начала года
- -63.92%
- 6 месяцев
- -89.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFED и OKLL
IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии OKLL в 1.31%.
Доходность на риск
IFED vs. OKLL — Ранг доходности на риск
IFED
OKLL
Сравнение IFED c OKLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFED | OKLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFED | OKLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.41 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между IFED и OKLL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFED и OKLL
Ни IFED, ни OKLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IFED и OKLL
Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки OKLL в -96.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и OKLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFED | OKLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -96.29% | +73.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.52% | -95.64% | +83.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -53.44% | +47.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IFED и OKLL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFED | OKLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 202.40% | -183.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 202.40% | -182.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 202.40% | -182.68% |