Сравнение IFED с SPY
IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IFED is a Leveraged Equities fund tracking the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IFED returned 16.16%/yr vs 21.38%/yr for SPY. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IFED charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности IFED и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFED показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%.
IFED
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- 4.53%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.34%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $102.31K | $82.93K | $46.44K | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам IFED и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.96% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 7.65% |
Correlation
The correlation between IFED and SPY is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between IFED and SPY has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFED vs. SPY — Ранг доходности на риск
IFED
SPY
Сравнение IFED c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFED | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.33 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.71 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 11.55 | -10.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFED и SPY
Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFED | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -55.19% | +32.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.18% | -8.88% | -11.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.36% | -18.76% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.22% | -0.20% | -15.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -9.01% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 2.08% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFED и SPY
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) имеет более высокую волатильность в 25.07% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что IFED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFED | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.07% | 4.10% | +20.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.54% | 10.32% | +18.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.90% | 12.88% | +17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 17.21% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 17.96% | +4.75% |
Сравнение комиссий IFED и SPY
IFED берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFED и SPY
IFED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
IFED and SPY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFED has higher volatility (25.07%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, IFED dropped -22.36% vs SPY's -55.19%.
On 3-year performance, SPY leads with 21.38% vs 16.16% for IFED. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPY has performed better with a 21.38% return vs 16.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for IFED.
SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for IFED.
IFED is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.45% for IFED and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFED и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор