PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFED с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFED с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IFED is a Leveraged Equities fund tracking the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IFED returned 16.71%/yr vs 22.35%/yr for SPY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IFED charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности IFED и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFED показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

IFED

1 день
-1.24%
1 месяц
4.85%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-3.51%
1 год
1.97%
3 года*
16.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFED и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-3.52%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%6.76%

Correlation

The correlation between IFED and SPY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.82

The correlation between IFED and SPY shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.LIFED с AMUB
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

IFED vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFED c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEDSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
2.38

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
3.24

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.43

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

3.16

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

14.72

-14.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFED vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFED на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFED и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

2.38

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.59

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IFED и SPY

Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFEDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-55.19%

+32.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.65%

-8.88%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-18.76%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-0.70%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-9.05%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

1.91%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IFED и SPY

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что IFED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFEDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

2.84%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

8.90%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

11.83%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

17.05%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

17.94%

+1.94%

Сравнение комиссий IFED и SPY

IFED берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFED и SPY

IFED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

IFED and SPY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFED has higher volatility (4.50%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, IFED dropped -22.36% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 22.35% vs 16.71% for IFED. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 22.35% return vs 16.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for IFED.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for IFED.

IFED is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.45% for IFED and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFED и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор