PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFED с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFED с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - IFED is a Leveraged Equities fund tracking the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IFED returned 16.71%/yr vs 28.78%/yr for QQQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFED charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности IFED и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFED показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

IFED

1 день
-1.24%
1 месяц
4.85%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-3.51%
1 год
1.97%
3 года*
16.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFED и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-3.52%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%5.49%

Correlation

The correlation between IFED and QQQ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.73

The correlation between IFED and QQQ shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.LIFED с AMUB
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

IFED vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFED c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEDQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
2.64

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
3.45

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.45

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

3.51

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

13.49

-13.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFED vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFED на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFED и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEDQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

2.64

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.41

+0.24

Просадки

Сравнение просадок IFED и QQQ

Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFEDQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-82.97%

+60.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.65%

-11.96%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-22.77%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-0.26%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-32.79%

+26.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

3.11%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IFED и QQQ

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 4.50% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFEDQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.49%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

12.10%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

15.94%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

22.38%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

22.29%

-2.41%

Сравнение комиссий IFED и QQQ

IFED берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFED и QQQ

IFED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

IFED and QQQ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFED has higher volatility (4.50%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, IFED dropped -22.36% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 28.78% vs 16.71% for IFED. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 28.78% return vs 16.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for IFED.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for IFED.

IFED is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for IFED and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFED и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор