Сравнение IFED с QQQ
IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - IFED is a Leveraged Equities fund tracking the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IFED returned 16.16%/yr vs 25.18%/yr for QQQ. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IFED charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности IFED и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFED показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%.
IFED
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- 4.53%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.34%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $102.31K | $82.93K | $46.44K | |
| $34.07B | $28.96B | $31.85B |
Сравнение доходности по годам IFED и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.96% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 6.27% |
Correlation
The correlation between IFED and QQQ is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between IFED and QQQ has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFED vs. QQQ — Ранг доходности на риск
IFED
QQQ
Сравнение IFED c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IFED | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.40 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 7.62 | -6.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IFED и QQQ
Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFED | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -82.97% | +60.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.18% | -11.96% | -8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.36% | -22.77% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.22% | -3.76% | -11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -32.61% | +26.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 3.77% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFED и QQQ
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) имеет более высокую волатильность в 25.07% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что IFED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFED | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.07% | 7.44% | +17.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.54% | 16.38% | +12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.90% | 19.56% | +10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 22.97% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 22.53% | +0.18% |
Сравнение комиссий IFED и QQQ
IFED берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFED и QQQ
IFED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
IFED and QQQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFED has higher volatility (25.07%) compared to QQQ (7.44%). In terms of maximum drawdown, IFED dropped -22.36% vs QQQ's -82.97%.
On 3-year performance, QQQ leads with 25.18% vs 16.16% for IFED. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 25.18% return vs 16.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for IFED.
QQQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for IFED.
IFED is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for IFED and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFED и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор