PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IFED с XUHY.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IFED и XUHY.DE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности IFED и XUHY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
14.69%
3.24%
IFED
XUHY.DE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IFED:

1.33

XUHY.DE:

2.14

Коэф-т Сортино

IFED:

2.00

XUHY.DE:

3.37

Коэф-т Омега

IFED:

1.29

XUHY.DE:

1.45

Коэф-т Кальмара

IFED:

1.81

XUHY.DE:

4.68

Коэф-т Мартина

IFED:

6.38

XUHY.DE:

18.19

Индекс Язвы

IFED:

3.89%

XUHY.DE:

0.76%

Дневная вол-ть

IFED:

18.69%

XUHY.DE:

6.42%

Макс. просадка

IFED:

-22.23%

XUHY.DE:

-22.05%

Текущая просадка

IFED:

-1.27%

XUHY.DE:

-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, IFED показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у XUHY.DE с доходностью 2.94%.


IFED

С начала года

8.53%

1 месяц

2.86%

6 месяцев

16.64%

1 год

27.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XUHY.DE

С начала года

2.94%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

11.10%

1 год

14.28%

5 лет

4.51%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IFED и XUHY.DE

IFED берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XUHY.DE в 0.20%.


IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
График комиссии IFED с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии XUHY.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IFED и XUHY.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IFED
Ранг риск-скорректированной доходности IFED, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFED, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

XUHY.DE
Ранг риск-скорректированной доходности XUHY.DE, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XUHY.DE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUHY.DE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUHY.DE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUHY.DE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUHY.DE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IFED c XUHY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IFED, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.341.78
Коэффициент Сортино IFED, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.002.64
Коэффициент Омега IFED, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.34
Коэффициент Кальмара IFED, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.803.63
Коэффициент Мартина IFED, с текущим значением в 6.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.2912.22
IFED
XUHY.DE

Показатель коэффициента Шарпа IFED на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа XUHY.DE равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFED и XUHY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.34
1.78
IFED
XUHY.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFED и XUHY.DE

IFED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUHY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.


TTM202420232022202120202019
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUHY.DE
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D
4.32%7.39%6.02%6.14%9.11%5.94%4.81%

Просадки

Сравнение просадок IFED и XUHY.DE

Максимальная просадка IFED за все время составила -22.23%, примерно равная максимальной просадке XUHY.DE в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и XUHY.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.27%
-0.26%
IFED
XUHY.DE

Волатильность

Сравнение волатильности IFED и XUHY.DE

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что IFED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUHY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.43%
1.00%
IFED
XUHY.DE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab