PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с HIBL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - SPXL tracks the S&P 500 while HIBL tracks the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXL returned 21.80%/yr vs 10.57%/yr for HIBL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPXL charges 0.84%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 20.98%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 80.33%.

SPXL

1 день
1.54%
1 месяц
-1.59%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.36%
1 год
65.66%
3 года*
47.11%
5 лет*
21.80%
10 лет*
29.90%

HIBL

1 день
4.55%
1 месяц
15.37%
С начала года
80.33%
6 месяцев
73.92%
1 год
226.21%
3 года*
49.52%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		20.98%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%15.72%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		80.33%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%19.23%

Correlation

The correlation between SPXL and HIBL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.84

The correlation between SPXL and HIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXL и HIBL

Секторы
SPXL
HIBL

Технологии

8.4%
45.8%

Финансовые услуги

2.4%
12.5%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.7%

Потребительский циклический сектор

2.2%
12.9%

Здравоохранение

1.8%
2.9%

Промышленность

1.7%
11.7%

Потребительский защитный сектор

1.0%
0.6%

Энергетика

0.7%
2.2%

Коммунальные услуги

0.6%
3.2%

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.4%
4.6%

Технологии

SPXL
8.4%
HIBL
45.8%

Финансовые услуги

SPXL
2.4%
HIBL
12.5%

Коммуникационные услуги

SPXL
2.3%
HIBL
3.7%

Потребительский циклический сектор

SPXL
2.2%
HIBL
12.9%

Здравоохранение

SPXL
1.8%
HIBL
2.9%

Промышленность

SPXL
1.7%
HIBL
11.7%

Потребительский защитный сектор

SPXL
1.0%
HIBL
0.6%

Энергетика

SPXL
0.7%
HIBL
2.2%

Коммунальные услуги

SPXL
0.6%
HIBL
3.2%

Недвижимость

SPXL
0.4%
HIBL

-

Сырьевые материалы

SPXL
0.4%
HIBL
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

SPXL vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXLHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
3.19

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.01

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

7.25

-4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

25.38

-15.22

SPXL vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXL и HIBL

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-88.27%

+11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-31.39%

+4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-69.66%

+20.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-81.58%

+17.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-10.19%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-44.05%

+27.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

8.96%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и HIBL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) составляет 13.20%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 34.70%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

34.70%

-21.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.79%

57.54%

-28.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.81%

71.43%

-34.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.44%

83.04%

-32.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.50%

92.32%

-38.82%

Сравнение комиссий SPXL и HIBL

SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и HIBL

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности HIBL в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.28%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and HIBL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (34.70%) compared to SPXL (13.20%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, SPXL leads with 21.80% vs 10.57% for HIBL. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 13.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPXL has performed better with a 21.80% return vs 10.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.56% for SPXL.

SPXL tracks S&P 500, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор