PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXL с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

SPXL и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXL и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		-14.06%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 25.61% против -32.91% соответственно.

SPXL

1 день
2.30%
1 месяц
-13.75%
С начала года
-14.06%
6 месяцев
-11.40%
1 год
34.55%
3 года*
38.52%
5 лет*
17.51%
10 лет*
25.61%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SPXSSPXL с SSOSPXL с SPXU
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий SPXL и GUSH

SPXL берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Доходность на риск

SPXL vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXLGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.79

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.35

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

3.14

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXL vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSH равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXLGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.26

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

-0.35

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.43

+0.91

Корреляция

Корреляция между SPXL и GUSH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и GUSH

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.78%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок SPXL и GUSH

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXLGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-99.98%

+23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.42%

-43.67%

+10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-73.64%

+9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-99.94%

+23.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.62%

-99.77%

+81.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-92.81%

+76.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

17.57%

-9.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и GUSH

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеют волатильность 16.04% и 16.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXLGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.04%

16.69%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.52%

39.24%

-10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.32%

67.59%

-13.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

68.73%

-18.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.36%

94.30%

-40.94%