PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с FNGU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - SPXL tracks the S&P 500 while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, SPXL returned 68.17% vs 31.88% for FNGU. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXL charges 0.84%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 20.19%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью 11.68%.

SPXL

1 день
0.75%
1 месяц
-0.39%
С начала года
20.19%
6 месяцев
19.28%
1 год
68.17%
3 года*
49.02%
5 лет*
22.10%
10 лет*
29.42%

FNGU

1 день
4.52%
1 месяц
-3.39%
С начала года
11.68%
6 месяцев
-4.98%
1 год
31.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и FNGU

2026 (YTD)2025
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		20.19%19.46%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		11.68%4.24%

Correlation

The correlation between SPXL and FNGU is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.80

The correlation between SPXL and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXL и FNGU

Секторы
SPXL
FNGU

Технологии

8.4%
60.6%

Финансовые услуги

2.4%

-

Коммуникационные услуги

2.3%
29.8%

Потребительский циклический сектор

2.2%
9.6%

Здравоохранение

1.8%

-

Промышленность

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Энергетика

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Технологии

SPXL
8.4%
FNGU
60.6%

Финансовые услуги

SPXL
2.4%
FNGU

-

Коммуникационные услуги

SPXL
2.3%
FNGU
29.8%

Потребительский циклический сектор

SPXL
2.2%
FNGU
9.6%

Здравоохранение

SPXL
1.8%
FNGU

-

Промышленность

SPXL
1.7%
FNGU

-

Потребительский защитный сектор

SPXL
1.0%
FNGU

-

Энергетика

SPXL
0.7%
FNGU

-

Коммунальные услуги

SPXL
0.6%
FNGU

-

Недвижимость

SPXL
0.4%
FNGU

-

Сырьевые материалы

SPXL
0.4%
FNGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

SPXL vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXLFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.53

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.07

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.14

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

0.54

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

1.30

+9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXL vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXLFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.53

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.16

+0.36

Просадки

Сравнение просадок SPXL и FNGU

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-60.84%

-16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-59.55%

+32.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-21.96%

+13.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-22.04%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

24.67%

-18.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и FNGU

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) составляет 11.41%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 26.01%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.41%

26.01%

-14.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.97%

48.74%

-20.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.23%

60.38%

-24.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.36%

79.85%

-29.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.49%

79.85%

-26.36%

Сравнение комиссий SPXL и FNGU

SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и FNGU

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and FNGU have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (26.01%) compared to SPXL (11.41%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs FNGU's -60.84%.

On 1-year performance, SPXL leads with 68.17% vs 31.88% for FNGU. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 11.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPXL has performed better with a 68.17% return vs 31.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

SPXL has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for FNGU.

SPXL tracks S&P 500, while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 2.60% for FNGU.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор