PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с ERX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - SPXL tracks the S&P 500 while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXL returned 29.42%/yr vs -9.26%/yr for ERX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXL charges 0.84%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 20.19%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 64.27%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 29.42% против -9.26% соответственно.

SPXL

1 день
0.75%
1 месяц
-0.39%
С начала года
20.19%
6 месяцев
19.28%
1 год
68.17%
3 года*
49.02%
5 лет*
22.10%
10 лет*
29.42%

ERX

1 день
2.24%
1 месяц
8.51%
С начала года
64.27%
6 месяцев
60.89%
1 год
88.96%
3 года*
21.63%
5 лет*
28.42%
10 лет*
-9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		20.19%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		64.27%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between SPXL and ERX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.61

The correlation between SPXL and ERX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXL и ERX

Секторы
SPXL
ERX

Технологии

8.4%

-

Финансовые услуги

2.4%

-

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Здравоохранение

1.8%

-

Промышленность

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Энергетика

0.7%
100.0%

Коммунальные услуги

0.6%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Технологии

SPXL
8.4%
ERX

-

Финансовые услуги

SPXL
2.4%
ERX

-

Коммуникационные услуги

SPXL
2.3%
ERX

-

Потребительский циклический сектор

SPXL
2.2%
ERX

-

Здравоохранение

SPXL
1.8%
ERX

-

Промышленность

SPXL
1.7%
ERX

-

Потребительский защитный сектор

SPXL
1.0%
ERX

-

Энергетика

SPXL
0.7%
ERX
100.0%

Коммунальные услуги

SPXL
0.6%
ERX

-

Недвижимость

SPXL
0.4%
ERX

-

Сырьевые материалы

SPXL
0.4%
ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

SPXL vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXLERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.18

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.60

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.83

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

10.23

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXL vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXLERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.18

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

-0.13

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.09

+0.61

Просадки

Сравнение просадок SPXL и ERX

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-99.54%

+22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-23.34%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-42.34%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-46.90%

-16.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-98.59%

+21.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-91.71%

+83.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-67.04%

+51.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

8.73%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и ERX

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) составляет 11.41%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 14.00%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.41%

14.00%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.97%

33.45%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.23%

41.05%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.36%

52.01%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.49%

69.14%

-15.65%

Сравнение комиссий SPXL и ERX

SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и ERX

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности ERX в 1.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.63%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and ERX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (14.00%) compared to SPXL (11.41%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, SPXL leads with 29.42% vs -9.26% for ERX. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 11.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 29.42% return vs -9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.56% for SPXL.

SPXL tracks S&P 500, while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор