PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с ERX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).

SPXL и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность -13.85%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 73.41%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 25.75% против -6.02% соответственно.

SPXL

1 день
0.24%
1 месяц
-11.56%
С начала года
-13.85%
6 месяцев
-11.34%
1 год
88.31%
3 года*
38.15%
5 лет*
17.57%
10 лет*
25.75%

ERX

1 день
0.99%
1 месяц
10.65%
С начала года
73.41%
6 месяцев
74.41%
1 год
114.40%
3 года*
17.88%
5 лет*
34.73%
10 лет*
-6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		-13.85%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		73.41%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Корреляция

Корреляция между SPXL и ERX составляет 0.62 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий SPXL и ERX

SPXL берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SPXSSPXL с SSOSPXL с SPXU
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с ERYERX с UCOERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

SPXL vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXLERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.99

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.44

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.41

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

2.87

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXL vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXLERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.99

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.67

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

-0.09

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.09

+0.56

Просадки

Сравнение просадок SPXL и ERX

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и ERX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXLERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-99.54%

+22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-14.45%

-12.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-46.90%

-16.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-98.59%

+21.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.42%

-91.25%

+72.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-66.78%

+50.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.50%

17.28%

-8.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и ERX

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеет более высокую волатильность в 15.83% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 12.87%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXLERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.83%

12.87%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

29.14%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.31%

50.15%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.24%

52.16%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.35%

69.24%

-15.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и ERX

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности ERX в 1.55%

TTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.78%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.55%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%