PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с EFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с EFO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) are both Leveraged Equities funds - SPXL tracks the S&P 500 while EFO tracks the MSCI EAFE Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXL returned 29.90%/yr vs 11.62%/yr for EFO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.95%/yr for EFO.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и EFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у EFO с доходностью 14.57%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции EFO по среднегодовой доходности: 29.90% против 11.62% соответственно.

SPXL

1 день
1.54%
1 месяц
-1.59%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.36%
1 год
65.66%
3 года*
47.11%
5 лет*
21.80%
10 лет*
29.90%

EFO

1 день
0.75%
1 месяц
1.65%
С начала года
14.57%
6 месяцев
17.46%
1 год
32.73%
3 года*
22.90%
5 лет*
7.34%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и EFO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		20.98%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		14.57%58.51%-2.15%25.77%-33.62%19.38%2.29%40.93%-30.91%51.78%

Correlation

The correlation between SPXL and EFO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г.

0.69

The correlation between SPXL and EFO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXL и EFO

Секторы
SPXL
EFO

Технологии

8.4%

-

Финансовые услуги

2.4%
40.7%

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Здравоохранение

1.8%

-

Промышленность

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Энергетика

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Технологии

SPXL
8.4%
EFO

-

Финансовые услуги

SPXL
2.4%
EFO
40.7%

Коммуникационные услуги

SPXL
2.3%
EFO

-

Потребительский циклический сектор

SPXL
2.2%
EFO

-

Здравоохранение

SPXL
1.8%
EFO

-

Промышленность

SPXL
1.7%
EFO

-

Потребительский защитный сектор

SPXL
1.0%
EFO

-

Энергетика

SPXL
0.7%
EFO

-

Коммунальные услуги

SPXL
0.6%
EFO

-

Недвижимость

SPXL
0.4%
EFO

-

Сырьевые материалы

SPXL
0.4%
EFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

ProShares Ultra MSCI EAFE

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFG

Доходность на риск

SPXL vs. EFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c EFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXLEFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.03

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.59

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

1.48

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

5.06

+5.10

SPXL vs. EFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа EFO равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и EFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXL и EFO

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки EFO в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и EFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLEFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-63.52%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-22.18%

-4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-26.85%

-22.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-53.95%

-9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-63.52%

-13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-4.12%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-18.64%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

6.51%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и EFO

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) с волатильностью 11.44%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLEFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

11.44%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.79%

26.67%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.81%

31.80%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.44%

33.20%

+17.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.50%

34.13%

+19.37%

Сравнение комиссий SPXL и EFO

SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии EFO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и EFO

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности EFO в 1.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.51%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and EFO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (13.20%) compared to EFO (11.44%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs EFO's -63.52%.

On 10-year performance, SPXL leads with 29.90% vs 11.62% for EFO. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, EFO has been the lower-risk option at 11.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 29.90% return vs 11.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for EFO.

EFO has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.56% for SPXL.

SPXL tracks S&P 500, while EFO tracks MSCI EAFE Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.95% for EFO.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и EFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор