PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с DPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с DPST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - SPXL tracks the S&P 500 while DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXL returned 29.90%/yr vs -11.82%/yr for DPST. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.99%/yr for DPST.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и DPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 20.98%, что значительно ниже, чем у DPST с доходностью 31.95%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции DPST по среднегодовой доходности: 29.90% против -11.82% соответственно.

SPXL

1 день
1.54%
1 месяц
-1.59%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.36%
1 год
65.66%
3 года*
47.11%
5 лет*
21.80%
10 лет*
29.90%

DPST

1 день
4.45%
1 месяц
28.35%
С начала года
31.95%
6 месяцев
20.81%
1 год
70.24%
3 года*
27.84%
5 лет*
-21.69%
10 лет*
-11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и DPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		20.98%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		31.95%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%

Correlation

The correlation between SPXL and DPST is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.57

The correlation between SPXL and DPST shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXL и DPST

Секторы
SPXL
DPST

Технологии

8.4%

-

Финансовые услуги

2.4%
100.0%

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Здравоохранение

1.8%

-

Промышленность

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Энергетика

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Технологии

SPXL
8.4%
DPST

-

Финансовые услуги

SPXL
2.4%
DPST
100.0%

Коммуникационные услуги

SPXL
2.3%
DPST

-

Потребительский циклический сектор

SPXL
2.2%
DPST

-

Здравоохранение

SPXL
1.8%
DPST

-

Промышленность

SPXL
1.7%
DPST

-

Потребительский защитный сектор

SPXL
1.0%
DPST

-

Энергетика

SPXL
0.7%
DPST

-

Коммунальные услуги

SPXL
0.6%
DPST

-

Недвижимость

SPXL
0.4%
DPST

-

Сырьевые материалы

SPXL
0.4%
DPST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL

Доходность на риск

SPXL vs. DPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXLDPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.02

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.64

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

1.75

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

3.89

+6.27

SPXL vs. DPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа DPST равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и DPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXL и DPST

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и DPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLDPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-97.73%

+20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-40.44%

+13.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-68.38%

+19.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-93.99%

+30.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-97.73%

+20.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-91.92%

+84.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-64.19%

+48.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

18.15%

-11.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и DPST

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) составляет 13.20%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) волатильность равна 18.15%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLDPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

18.15%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.79%

47.26%

-18.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.81%

69.42%

-32.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.44%

89.39%

-38.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.50%

94.58%

-41.08%

Сравнение комиссий SPXL и DPST

SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии DPST в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и DPST

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности DPST в 1.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		1.60%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and DPST have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DPST has higher volatility (18.15%) compared to SPXL (13.20%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs DPST's -97.73%.

On 10-year performance, SPXL leads with 29.90% vs -11.82% for DPST. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 13.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 29.90% return vs -11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.99% for DPST.

DPST has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.56% for SPXL.

SPXL tracks S&P 500, while DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.99% for DPST.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и DPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор