Сравнение SPXL с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
SPXL и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXL и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 25.61% против 7.37% соответственно.
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXL и DIG
SPXL берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
SPXL vs. DIG — Ранг доходности на риск
SPXL
DIG
Сравнение SPXL c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXL | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.96 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.40 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 2.86 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.96 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.66 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.13 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.00 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между SPXL и DIG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и DIG
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SPXL и DIG
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -97.04% | +20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -35.40% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.80% | -46.02% | -17.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | -92.53% | +15.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.62% | -49.79% | +31.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -64.47% | +48.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 17.32% | -8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и DIG
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 12.95% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.52% | 28.78% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.32% | 49.96% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 51.73% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.36% | 57.63% | -4.27% |