PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXL с DDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с DDM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and DDM (ProShares Ultra Dow30) are both Leveraged Equities funds - SPXL tracks the S&P 500 while DDM tracks the Dow Jones Industrial Average Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXL returned 28.72%/yr vs 19.34%/yr for DDM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.95%/yr for DDM.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и DDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 24.85%, что значительно выше, чем у DDM с доходностью 16.72%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции DDM по среднегодовой доходности: 28.72% против 19.34% соответственно.

SPXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
19.87%
С начала года
24.85%
1 год
55.18%
3 года*
44.11%
5 лет*
21.24%
10 лет*
28.72%

DDM

1 день
-0.39%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
10.54%
С начала года
16.72%
1 год
35.49%
3 года*
25.93%
5 лет*
13.53%
10 лет*
19.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и DDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		24.85%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
DDM
ProShares Ultra Dow30		16.72%20.59%21.60%24.34%-19.48%41.97%2.14%47.98%-13.46%59.56%

Correlation

The correlation between SPXL and DDM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2008 г.

0.92

The correlation between SPXL and DDM shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXL и DDM

Секторы
SPXL
DDM

Технологии

39.0%
11.2%

Финансовые услуги

11.1%
32.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
3.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.1%

Здравоохранение

8.3%
9.2%

Промышленность

7.8%
12.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.7%

Энергетика

3.1%
1.3%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
2.7%

Технологии

SPXL
39.0%
DDM
11.2%

Финансовые услуги

SPXL
11.1%
DDM
32.1%

Коммуникационные услуги

SPXL
10.6%
DDM
3.5%

Потребительский циклический сектор

SPXL
9.9%
DDM
7.1%

Здравоохранение

SPXL
8.3%
DDM
9.2%

Промышленность

SPXL
7.8%
DDM
12.1%

Потребительский защитный сектор

SPXL
4.5%
DDM
2.7%

Энергетика

SPXL
3.1%
DDM
1.3%

Коммунальные услуги

SPXL
2.1%
DDM

-

Недвижимость

SPXL
1.8%
DDM

-

Сырьевые материалы

SPXL
1.7%
DDM
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

ProShares Ultra Dow30

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с IXCDDM с ^SP500TRDDM с SCHD

Доходность на риск

SPXL vs. DDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c DDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXLDDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.45

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.10

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.85

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

6.78

+1.40

SPXL vs. DDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDM равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и DDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXL и DDM

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и DDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLDDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-81.70%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-19.31%

-7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-31.62%

-17.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-40.18%

-23.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-63.13%

-13.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-2.02%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.06%

-17.24%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

5.25%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и DDM

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с ProShares Ultra Dow30 (DDM) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLDDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

4.67%

+6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.09%

19.34%

+10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.68%

24.52%

+13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.59%

29.60%

+20.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.38%

34.70%

+18.68%

Сравнение комиссий SPXL и DDM

SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии DDM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и DDM

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности DDM в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		0.93%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and DDM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (10.79%) compared to DDM (4.67%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs DDM's -81.70%.

On 10-year performance, SPXL leads with 28.72% vs 19.34% for DDM. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, DDM has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 28.72% return vs 19.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for DDM.

DDM has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.52% for SPXL.

SPXL tracks S&P 500, while DDM tracks Dow Jones Industrial Average Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.95% for DDM.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и DDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор