Сравнение DDM с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDM или ^SP500TR.
Основные характеристики
| DDM | ^SP500TR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.04% | 10.56% |
| Дох-ть за 1 год | 34.69% | 28.80% |
| Дох-ть за 3 года | 6.65% | 9.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.76% | 14.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.15% | 12.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 19.79% | 11.57% |
| Макс. просадка | -81.70% | -55.25% |
| Current Drawdown | -2.14% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DDM и ^SP500TR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DDM и ^SP500TR
С начала года, DDM показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 10.56%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 17.15% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DDM c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок DDM и ^SP500TR
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и ^SP500TR
ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.