PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DDM с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DDM и ^SP500TR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DDM и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
978.03%
581.23%
DDM
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDM:

1.22

^SP500TR:

2.23

Коэф-т Сортино

DDM:

1.76

^SP500TR:

2.97

Коэф-т Омега

DDM:

1.22

^SP500TR:

1.42

Коэф-т Кальмара

DDM:

2.25

^SP500TR:

3.31

Коэф-т Мартина

DDM:

6.31

^SP500TR:

14.64

Индекс Язвы

DDM:

4.35%

^SP500TR:

1.91%

Дневная вол-ть

DDM:

22.53%

^SP500TR:

12.52%

Макс. просадка

DDM:

-81.70%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

DDM:

-9.55%

^SP500TR:

-2.57%

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность 23.63%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 26.03%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 16.50% против 13.10% соответственно.


DDM

С начала года

23.63%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

17.07%

1 год

25.41%

5 лет

12.49%

10 лет

16.50%

^SP500TR

С начала года

26.03%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

9.25%

1 год

26.67%

5 лет

14.81%

10 лет

13.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DDM c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DDM, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.222.23
Коэффициент Сортино DDM, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.762.97
Коэффициент Омега DDM, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.42
Коэффициент Кальмара DDM, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.253.31
Коэффициент Мартина DDM, с текущим значением в 6.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.3114.64
DDM
^SP500TR

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.22
2.23
DDM
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок DDM и ^SP500TR

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.55%
-2.57%
DDM
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и ^SP500TR

ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.63%
3.79%
DDM
^SP500TR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab