PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDM с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DDM с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DDM и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDM и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDM
ProShares Ultra Dow30		-7.34%20.59%21.60%24.34%-19.48%41.97%2.14%47.98%-13.46%59.56%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 17.63% против 14.17% соответственно.

DDM

1 день
0.92%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-1.68%
1 год
16.27%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.41%
10 лет*
17.63%

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Dow30

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с IXCDDM с SCHDDDM с SPXL
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

DDM vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDM c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDM^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.00

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.52

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.54

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

7.32

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDM vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDM^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.00

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.71

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.62

-0.26

Корреляция

Корреляция между DDM и ^SP500TR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок DDM и ^SP500TR

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

DDM^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-55.25%

-26.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.92%

-12.12%

-8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-24.49%

-15.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

-33.79%

-29.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.36%

-5.55%

-8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-8.20%

-9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

2.55%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и ^SP500TR

ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDM^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

5.38%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

9.55%

+8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

18.32%

+15.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

16.90%

+12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

18.05%

+16.64%