Сравнение DDM с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
DDM и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDM или SPUU.
Доходность
Сравнение доходности DDM и SPUU
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность 29.86%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 48.15%. За последние 10 лет акции DDM уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 17.38% против 20.42% соответственно.
DDM
29.86%
3.98%
23.11%
47.84%
14.62%
17.38%
SPUU
48.15%
2.87%
24.06%
61.63%
23.25%
20.42%
Основные характеристики
| DDM | SPUU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.97 | 3.20 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 3.47 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 12.00 | 15.90 |
| Индекс Язвы | 4.10% | 3.95% |
| Дневная вол-ть | 22.03% | 24.02% |
| Макс. просадка | -81.70% | -59.35% |
| Текущая просадка | -1.92% | -1.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и SPUU
DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Корреляция
Корреляция между DDM и SPUU составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DDM c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и SPUU
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SPUU в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 0.98% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.69% | 1.23% | 0.78% | 0.39% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 0.67% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и SPUU
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и SPUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и SPUU
ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.