PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DDM с SPUU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDM с SPUU

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

DDM и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDM или SPUU.

Корреляция

Корреляция между DDM и SPUU составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DDM и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDM:

0.22

SPUU:

0.46

Коэф-т Сортино

DDM:

0.64

SPUU:

0.95

Коэф-т Омега

DDM:

1.09

SPUU:

1.14

Коэф-т Кальмара

DDM:

0.30

SPUU:

0.56

Коэф-т Мартина

DDM:

0.94

SPUU:

1.95

Индекс Язвы

DDM:

10.06%

SPUU:

10.09%

Дневная вол-ть

DDM:

34.32%

SPUU:

38.57%

Макс. просадка

DDM:

-81.70%

SPUU:

-59.35%

Текущая просадка

DDM:

-13.49%

SPUU:

-9.02%

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции DDM уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 15.56% против 19.18% соответственно.

DDM

С начала года

-2.76%

1 месяц

14.86%

6 месяцев

-7.16%

1 год

7.58%

5 лет

22.64%

10 лет

15.56%

SPUU

С начала года

-1.46%

1 месяц

26.93%

6 месяцев

-1.54%

1 год

17.47%

5 лет

28.73%

10 лет

19.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DDM и SPUU

DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

DDM
ProShares Ultra Dow30
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDM и SPUU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DDM
Ранг риск-скорректированной доходности DDM, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг риск-скорректированной доходности SPUU, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDM c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и SPUU

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SPUU в 0.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDM
ProShares Ultra Dow30		1.04%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.69%1.23%0.78%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		0.62%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDM и SPUU

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и SPUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и SPUU

ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеют волатильность 10.99% и 10.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...