PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDM с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDM с SPUU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DDM (ProShares Ultra Dow30) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds - DDM tracks the Dow Jones Industrial Average Index (200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, DDM returned 20.48%/yr vs 24.81%/yr for SPUU. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DDM charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности DDM и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DDM показывает доходность 13.14%, а SPUU немного выше – 13.33%. За последние 10 лет акции DDM уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 20.48% против 24.81% соответственно.

DDM

1 день
-0.12%
1 месяц
4.09%
С начала года
13.14%
6 месяцев
11.28%
1 год
41.18%
3 года*
26.56%
5 лет*
13.43%
10 лет*
20.48%

SPUU

1 день
-2.91%
1 месяц
-3.20%
С начала года
13.33%
6 месяцев
10.95%
1 год
43.00%
3 года*
34.33%
5 лет*
18.44%
10 лет*
24.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDM и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDM
ProShares Ultra Dow30		13.14%20.59%21.60%24.34%-19.48%41.97%2.14%47.98%-13.46%59.56%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		13.33%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between DDM and SPUU is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.88

The correlation between DDM and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDM и SPUU

Секторы
DDM
SPUU

Финансовые услуги

34.6%
11.1%

Промышленность

13.6%
7.8%

Технологии

12.0%
39.0%

Здравоохранение

9.2%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.5%

Сырьевые материалы

2.7%
1.7%

Энергетика

1.5%
3.1%

Коммуникационные услуги

1.3%
10.6%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

DDM
34.6%
SPUU
11.1%

Промышленность

DDM
13.6%
SPUU
7.8%

Технологии

DDM
12.0%
SPUU
39.0%

Здравоохранение

DDM
9.2%
SPUU
8.3%

Потребительский циклический сектор

DDM
7.7%
SPUU
9.9%

Потребительский защитный сектор

DDM
3.0%
SPUU
4.5%

Сырьевые материалы

DDM
2.7%
SPUU
1.7%

Энергетика

DDM
1.5%
SPUU
3.1%

Коммуникационные услуги

DDM
1.3%
SPUU
10.6%

Недвижимость

DDM

-

SPUU
1.8%

Коммунальные услуги

DDM

-

SPUU
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Dow30

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с DJDDDM с IXCDDM с ^SP500TRDDM с SCHDDDM с SPXL
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с QQQSPUU с NXT

Доходность на риск

DDM vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDM c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDMSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.72

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.25

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.38

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

10.11

-2.25

DDM vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUU равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDM и SPUU

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDMSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-59.35%

-22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-18.19%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-35.18%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-46.59%

+6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

-59.35%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-6.62%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-9.48%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

4.27%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и SPUU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 8.37%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDMSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

9.70%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

19.93%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.90%

25.22%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.63%

33.67%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.76%

35.81%

-1.05%

Сравнение комиссий DDM и SPUU

DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и SPUU

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SPUU в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		0.88%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.42%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

DDM and SPUU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUU has higher volatility (9.70%) compared to DDM (8.37%). In terms of maximum drawdown, DDM dropped -81.70% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.81% vs 20.48% for DDM. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DDM has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.81% return vs 20.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for DDM.

SPUU has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.88% for DDM.

DDM tracks Dow Jones Industrial Average Index (200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DDM and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDM и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор