PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DDM с SPUU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DDM и SPUU составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DDM и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.29%
12.11%
DDM
SPUU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDM:

0.94

SPUU:

1.86

Коэф-т Сортино

DDM:

1.42

SPUU:

2.38

Коэф-т Омега

DDM:

1.18

SPUU:

1.33

Коэф-т Кальмара

DDM:

1.75

SPUU:

2.73

Коэф-т Мартина

DDM:

4.94

SPUU:

11.53

Индекс Язвы

DDM:

4.31%

SPUU:

3.98%

Дневная вол-ть

DDM:

22.56%

SPUU:

24.66%

Макс. просадка

DDM:

-81.70%

SPUU:

-59.35%

Текущая просадка

DDM:

-11.68%

SPUU:

-7.00%

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность 20.73%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 44.23%. За последние 10 лет акции DDM уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 16.32% против 20.08% соответственно.


DDM

С начала года

20.73%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

14.29%

1 год

24.44%

5 лет

11.97%

10 лет

16.32%

SPUU

С начала года

44.23%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

11.53%

1 год

44.32%

5 лет

20.82%

10 лет

20.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DDM и SPUU

DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.


DDM
ProShares Ultra Dow30
График комиссии DDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SPUU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DDM c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DDM, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.941.80
Коэффициент Сортино DDM, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.422.32
Коэффициент Омега DDM, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.32
Коэффициент Кальмара DDM, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.752.64
Коэффициент Мартина DDM, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.9411.08
DDM
SPUU

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.94
1.80
DDM
SPUU

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и SPUU

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности SPUU в 0.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DDM
ProShares Ultra Dow30
0.82%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.69%1.23%0.78%0.39%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
0.69%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDM и SPUU

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и SPUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.68%
-7.00%
DDM
SPUU

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и SPUU

ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеют волатильность 7.21% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.21%
7.01%
DDM
SPUU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab