PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDM с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDM с SPUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DDM (ProShares Ultra Dow30) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - DDM tracks the Dow Jones Industrial Average Index (200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DDM returned 19.50%/yr vs 24.77%/yr for SPUU. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DDM charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности DDM и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции DDM уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 19.50% против 24.77% соответственно.

DDM

1 день
-2.29%
1 месяц
7.27%
С начала года
9.35%
6 месяцев
9.82%
1 год
36.48%
3 года*
24.94%
5 лет*
11.93%
10 лет*
19.50%

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDM и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDM
ProShares Ultra Dow30		9.35%20.59%21.60%24.34%-19.48%41.97%2.14%47.98%-13.46%59.56%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between DDM and SPUU is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

0.88

The correlation between DDM and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDM и SPUU

Секторы
DDM
SPUU

Финансовые услуги

27.2%
4.8%

Промышленность

18.4%
3.3%

Технологии

17.1%
16.5%

Здравоохранение

13.1%
3.6%

Потребительский циклический сектор

11.6%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.0%

Сырьевые материалы

4.0%
0.7%

Энергетика

2.4%
1.4%

Коммуникационные услуги

1.9%
4.6%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

DDM
27.2%
SPUU
4.8%

Промышленность

DDM
18.4%
SPUU
3.3%

Технологии

DDM
17.1%
SPUU
16.5%

Здравоохранение

DDM
13.1%
SPUU
3.6%

Потребительский циклический сектор

DDM
11.6%
SPUU
4.2%

Потребительский защитный сектор

DDM
4.4%
SPUU
2.0%

Сырьевые материалы

DDM
4.0%
SPUU
0.7%

Энергетика

DDM
2.4%
SPUU
1.4%

Коммуникационные услуги

DDM
1.9%
SPUU
4.6%

Недвижимость

DDM

-

SPUU
0.8%

Коммунальные услуги

DDM

-

SPUU
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Dow30

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с DJDDDM с IXCDDM с ^SP500TRDDM с SCHDDDM с SPXL
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с QQQSPUU с NXT

Доходность на риск

DDM vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDM c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDMSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.26

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.87

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.96

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

13.06

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDM vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDMSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.26

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.69

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.63

-0.24

Просадки

Сравнение просадок DDM и SPUU

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDMSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-59.35%

-22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-18.19%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-35.18%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-46.59%

+6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

-59.35%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-1.27%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-9.51%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

4.12%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и SPUU

ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеют волатильность 5.95% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDMSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.71%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

18.09%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

23.90%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.53%

33.46%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.76%

35.77%

-1.01%

Сравнение комиссий DDM и SPUU

DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и SPUU

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SPUU в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		0.91%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

DDM and SPUU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDM has higher volatility (5.95%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, DDM dropped -81.70% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.77% vs 19.50% for DDM. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.77% return vs 19.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for DDM.

SPUU has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.91% for DDM.

DDM tracks Dow Jones Industrial Average Index (200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DDM and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDM и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор