PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DDM с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDM с SPUU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DDM (ProShares Ultra Dow30) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds - DDM tracks the Dow Jones Industrial Average Index (200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, DDM returned 20.08%/yr vs 24.23%/yr for SPUU. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. DDM charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности DDM и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DDM показывает доходность 24.32%, а SPUU немного ниже – 23.91%. За последние 10 лет акции DDM уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 20.08% против 24.23% соответственно.

DDM

1 день
0.86%
1 месяц
4.37%
6 месяцев
17.92%
С начала года
24.32%
1 год
45.60%
3 года*
27.53%
5 лет*
14.31%
10 лет*
20.08%
Всё время*
14.76%

SPUU

1 день
-0.36%
1 месяц
4.55%
6 месяцев
22.96%
С начала года
23.91%
1 год
43.76%
3 года*
36.03%
5 лет*
18.72%
10 лет*
24.23%
Всё время*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DDM

ProShares Ultra Dow30
$16.79M$13.61M$11.73M

SPUU

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
$5.27M$4.83M$4.60M

Сравнение доходности по годам DDM и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDM
ProShares Ultra Dow30		24.32%20.59%21.60%24.34%-19.48%41.97%2.14%47.98%-13.46%59.56%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		23.91%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between DDM and SPUU is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.88

The correlation between DDM and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDM и SPUU

Секторы
DDM
SPUU

Финансовые услуги

27.0%
5.5%

Промышленность

17.9%
3.5%

Технологии

16.3%
17.0%

Здравоохранение

13.4%
4.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%
3.9%

Коммуникационные услуги

5.2%
4.2%

Сырьевые материалы

4.0%
0.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.1%

Энергетика

1.9%
1.5%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

DDM
27.0%
SPUU
5.5%

Промышленность

DDM
17.9%
SPUU
3.5%

Технологии

DDM
16.3%
SPUU
17.0%

Здравоохранение

DDM
13.4%
SPUU
4.1%

Потребительский циклический сектор

DDM
10.4%
SPUU
3.9%

Коммуникационные услуги

DDM
5.2%
SPUU
4.2%

Сырьевые материалы

DDM
4.0%
SPUU
0.8%

Потребительский защитный сектор

DDM
3.9%
SPUU
2.1%

Энергетика

DDM
1.9%
SPUU
1.5%

Недвижимость

DDM

-

SPUU
0.9%

Коммунальные услуги

DDM

-

SPUU
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Dow30

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с DJDDDM с IXCDDM с ^SP500TRDDM с SCHDDDM с SPXL
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с QQQSPUU с NXT

Доходность на риск

DDM vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DDM c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDMSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.70

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.26

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.42

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

9.75

-1.02

DDM vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUU равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDM и SPUU

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDMSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-59.35%

-22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-18.19%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-35.18%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-46.59%

+6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

-59.35%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.36%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.20%

-9.43%

-7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

4.50%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и SPUU

ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) имеют волатильность 8.29% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDMSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

8.12%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.01%

20.70%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

25.84%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

33.76%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.78%

35.81%

-1.03%

Сравнение комиссий DDM и SPUU

DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и SPUU

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SPUU в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		0.87%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.27%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

DDM and SPUU have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDM has higher volatility (8.29%) compared to SPUU (8.12%). In terms of maximum drawdown, DDM dropped -81.70% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.23% vs 20.08% for DDM. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.23% return vs 20.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for DDM.

SPUU has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.87% for DDM.

DDM tracks Dow Jones Industrial Average Index (200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DDM and 0.60% for SPUU.

DDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDM и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор