Сравнение DDM с IXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и iShares Global Energy ETF (IXC).
DDM и IXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DDM и IXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDM и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.34% | 20.59% | 21.60% | 24.34% | -19.48% | 41.97% | 2.14% | 47.98% | -13.46% | 59.56% |
IXC iShares Global Energy ETF | 33.13% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 33.13%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции IXC по среднегодовой доходности: 17.63% против 11.22% соответственно.
DDM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 17.63%
IXC
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 33.13%
- 6 месяцев
- 36.12%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и IXC
DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IXC в 0.46%.
Доходность на риск
DDM vs. IXC — Ранг доходности на риск
DDM
IXC
Сравнение DDM c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDM | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.65 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 2.09 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.09 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 6.96 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDM | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.65 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.95 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.32 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DDM и IXC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и IXC
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности IXC в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.77% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и IXC
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и IXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDM | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -67.88% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.92% | -18.03% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -24.93% | -15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | -64.16% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.36% | -4.19% | -10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -17.56% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 5.42% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и IXC
ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDM | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 5.48% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 13.17% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 22.52% | +11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 23.50% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 26.79% | +7.90% |