Сравнение DDM с IXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и iShares Global Energy ETF (IXC).
DDM и IXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDM или IXC.
Основные характеристики
| DDM | IXC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.34% | 10.74% |
| Дох-ть за 1 год | 27.64% | 19.50% |
| Дох-ть за 3 года | 4.66% | 22.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.84% | 10.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.64% | 3.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 1.32 |
| Дневная вол-ть | 19.79% | 17.17% |
| Макс. просадка | -81.70% | -67.88% |
| Current Drawdown | -5.49% | -3.24% |
Корреляция
Корреляция между DDM и IXC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DDM и IXC
С начала года, DDM показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции IXC по среднегодовой доходности: 16.64% против 3.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и IXC
DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IXC в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DDM c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и IXC
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности IXC в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 0.56% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% | 0.78% | 0.39% |
IXC iShares Global Energy ETF | 3.12% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% | 3.02% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и IXC
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и IXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и IXC
ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.