PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DDM с IXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DDM и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDM и IXC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDM
ProShares Ultra Dow30
-7.34%20.59%21.60%24.34%-19.48%41.97%2.14%47.98%-13.46%59.56%
IXC
iShares Global Energy ETF
33.13%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 33.13%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции IXC по среднегодовой доходности: 17.63% против 11.22% соответственно.


DDM

1 день
0.92%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-1.68%
1 год
16.27%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.41%
10 лет*
17.63%

IXC

1 день
-3.11%
1 месяц
5.58%
С начала года
33.13%
6 месяцев
36.12%
1 год
37.09%
3 года*
18.41%
5 лет*
22.18%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Dow30

iShares Global Energy ETF

Сравнение комиссий DDM и IXC

DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IXC в 0.46%.


Доходность на риск

DDM vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DDM
Ранг доходности на риск DDM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина

IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDM c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DDMIXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.65

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.09

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.09

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

6.96

-4.33

DDM vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа IXC равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DDMIXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.65

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.95

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.32

+0.05

Корреляция

Корреляция между DDM и IXC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и IXC

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности IXC в 2.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30
1.08%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
IXC
iShares Global Energy ETF
2.77%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Просадки

Сравнение просадок DDM и IXC

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и IXC.


Загрузка...

Показатели просадок


DDMIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-67.88%

-13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.92%

-18.03%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-24.93%

-15.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

-64.16%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.36%

-4.19%

-10.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-17.56%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

5.42%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и IXC

ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DDMIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

5.48%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.54%

13.17%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

22.52%

+11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

23.50%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

26.79%

+7.90%