PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDM с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDM с IXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DDM (ProShares Ultra Dow30) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both exchange-traded funds - DDM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (200%), while IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Energy Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDM returned 19.50%/yr vs 10.29%/yr for IXC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DDM charges 0.95%/yr vs 0.46%/yr for IXC.

Доходность

Сравнение доходности DDM и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 32.22%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции IXC по среднегодовой доходности: 19.50% против 10.29% соответственно.

DDM

1 день
-2.29%
1 месяц
7.27%
С начала года
9.35%
6 месяцев
9.82%
1 год
36.48%
3 года*
24.94%
5 лет*
11.93%
10 лет*
19.50%

IXC

1 день
0.87%
1 месяц
-1.75%
С начала года
32.22%
6 месяцев
30.00%
1 год
48.10%
3 года*
18.84%
5 лет*
19.64%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDM и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDM
ProShares Ultra Dow30		9.35%20.59%21.60%24.34%-19.48%41.97%2.14%47.98%-13.46%59.56%
IXC
iShares Global Energy ETF		32.22%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Correlation

The correlation between DDM and IXC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.62

The correlation between DDM and IXC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DDM и IXC

Секторы
DDM
IXC

Финансовые услуги

27.2%

-

Промышленность

18.4%

-

Технологии

17.1%

-

Здравоохранение

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

2.4%
100.0%

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DDM
27.2%
IXC

-

Промышленность

DDM
18.4%
IXC

-

Технологии

DDM
17.1%
IXC

-

Здравоохранение

DDM
13.1%
IXC

-

Потребительский циклический сектор

DDM
11.6%
IXC

-

Потребительский защитный сектор

DDM
4.4%
IXC

-

Сырьевые материалы

DDM
4.0%
IXC

-

Энергетика

DDM
2.4%
IXC
100.0%

Коммуникационные услуги

DDM
1.9%
IXC

-

Недвижимость

DDM

-

IXC

-

Коммунальные услуги

DDM

-

IXC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Dow30

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с ^SP500TRDDM с SCHDDDM с SPXL
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с XDW0.DEIXC с WENS.L

Доходность на риск

DDM vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDM c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDMIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.58

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.25

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

5.00

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

15.10

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDM vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа IXC равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDMIXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.58

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.84

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.38

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.32

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DDM и IXC

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDMIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-67.88%

-13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-9.66%

-9.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-19.06%

-12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-24.93%

-15.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

-64.16%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-4.84%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-17.48%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

3.20%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и IXC

Текущая волатильность для ProShares Ultra Dow30 (DDM) составляет 5.95%, в то время как у iShares Global Energy ETF (IXC) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что DDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDMIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

7.50%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

15.42%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

18.75%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.53%

23.50%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.76%

26.85%

+7.91%

Сравнение комиссий DDM и IXC

DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IXC в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и IXC

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IXC в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		0.91%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.79%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

DDM and IXC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXC has higher volatility (7.50%) compared to DDM (5.95%). In terms of maximum drawdown, DDM dropped -81.70% vs IXC's -67.88%.

On 10-year performance, DDM leads with 19.50% vs 10.29% for IXC. On fees, IXC is cheaper at 0.46% per year. On volatility, DDM has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DDM has performed better with a 19.50% return vs 10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXC is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.95% for DDM.

IXC has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.91% for DDM.

DDM is categorized as Leveraged Equities, while IXC is Energy Equities. DDM tracks Dow Jones Industrial Average Index (200%), while IXC tracks S&P Global Energy Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for DDM and 0.46% for IXC.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDM и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор