PortfoliosLab logo
Сравнение DDM с IXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DDM и IXC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DDM и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
814.47%
113.41%
DDM
IXC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDM:

0.06

IXC:

-0.46

Коэф-т Сортино

DDM:

0.33

IXC:

-0.47

Коэф-т Омега

DDM:

1.04

IXC:

0.93

Коэф-т Кальмара

DDM:

0.06

IXC:

-0.53

Коэф-т Мартина

DDM:

0.22

IXC:

-1.55

Индекс Язвы

DDM:

8.98%

IXC:

6.54%

Дневная вол-ть

DDM:

33.97%

IXC:

22.05%

Макс. просадка

DDM:

-81.70%

IXC:

-67.88%

Текущая просадка

DDM:

-23.27%

IXC:

-11.50%

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность -13.75%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции IXC по среднегодовой доходности: 14.58% против 3.87% соответственно.


DDM

С начала года

-13.75%

1 месяц

-11.77%

6 месяцев

-12.72%

1 год

3.60%

5 лет

18.86%

10 лет

14.58%

IXC

С начала года

-0.65%

1 месяц

-9.67%

6 месяцев

-5.91%

1 год

-10.14%

5 лет

20.17%

10 лет

3.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DDM и IXC

DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IXC в 0.46%.


График комиссии DDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DDM: 0.95%
График комиссии IXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXC: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDM и IXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDM
Ранг риск-скорректированной доходности DDM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

IXC
Ранг риск-скорректированной доходности IXC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDM c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DDM, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DDM: 0.06
IXC: -0.46
Коэффициент Сортино DDM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DDM: 0.33
IXC: -0.47
Коэффициент Омега DDM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DDM: 1.04
IXC: 0.93
Коэффициент Кальмара DDM, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DDM: 0.06
IXC: -0.53
Коэффициент Мартина DDM, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DDM: 0.22
IXC: -1.55

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа IXC равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
-0.46
DDM
IXC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и IXC

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности IXC в 4.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDM
ProShares Ultra Dow30
1.17%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.69%1.23%0.78%
IXC
iShares Global Energy ETF
4.60%4.57%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%

Просадки

Сравнение просадок DDM и IXC

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и IXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.27%
-11.50%
DDM
IXC

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и IXC

ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 24.10% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 15.49%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.10%
15.49%
DDM
IXC