PortfoliosLab logo
Сравнение DDM с DIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DDM и DIA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DDM и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
814.47%
454.34%
DDM
DIA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDM:

0.06

DIA:

0.34

Коэф-т Сортино

DDM:

0.33

DIA:

0.61

Коэф-т Омега

DDM:

1.04

DIA:

1.08

Коэф-т Кальмара

DDM:

0.06

DIA:

0.37

Коэф-т Мартина

DDM:

0.22

DIA:

1.40

Индекс Язвы

DDM:

8.98%

DIA:

4.18%

Дневная вол-ть

DDM:

33.97%

DIA:

17.03%

Макс. просадка

DDM:

-81.70%

DIA:

-51.87%

Текущая просадка

DDM:

-23.27%

DIA:

-10.43%

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность -13.75%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 14.58% против 10.62% соответственно.


DDM

С начала года

-13.75%

1 месяц

-11.77%

6 месяцев

-12.72%

1 год

3.60%

5 лет

18.86%

10 лет

14.58%

DIA

С начала года

-5.35%

1 месяц

-5.14%

6 месяцев

-4.04%

1 год

6.59%

5 лет

12.79%

10 лет

10.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DDM и DIA

DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.


График комиссии DDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DDM: 0.95%
График комиссии DIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIA: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDM и DIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDM
Ранг риск-скорректированной доходности DDM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

DIA
Ранг риск-скорректированной доходности DIA, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDM c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DDM, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DDM: 0.06
DIA: 0.34
Коэффициент Сортино DDM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DDM: 0.33
DIA: 0.61
Коэффициент Омега DDM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DDM: 1.04
DIA: 1.08
Коэффициент Кальмара DDM, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DDM: 0.06
DIA: 0.37
Коэффициент Мартина DDM, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DDM: 0.22
DIA: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.34
DDM
DIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и DIA

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности DIA в 1.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDM
ProShares Ultra Dow30
1.17%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.69%1.23%0.78%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.67%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%2.09%2.24%1.97%2.26%2.33%2.02%

Просадки

Сравнение просадок DDM и DIA

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.27%
-10.43%
DDM
DIA

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и DIA

ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 24.10% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 12.15%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.10%
12.15%
DDM
DIA