Сравнение DDM с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
DDM и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDM или DIA.
Основные характеристики
| DDM | DIA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.98% | 0.84% |
| Дох-ть за 1 год | 18.35% | 13.25% |
| Дох-ть за 3 года | 4.65% | 5.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.06% | 9.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.16% | 11.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 1.30 |
| Дневная вол-ть | 20.08% | 10.06% |
| Макс. просадка | -81.70% | -51.87% |
| Current Drawdown | -10.31% | -4.89% |
Корреляция
Корреляция между DDM и DIA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DDM и DIA
С начала года, DDM показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 16.16% против 11.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и DIA
DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DDM c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и DIA
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности DIA в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 0.59% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% | 0.78% | 0.39% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.82% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и DIA
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и DIA
ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.