Сравнение DDM с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
DDM и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DDM и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDM и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.34% | 20.59% | 21.60% | 24.34% | -19.48% | 41.97% | 2.14% | 47.98% | -13.46% | 59.56% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 17.63% против 12.28% соответственно.
DDM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 17.63%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и DIA
DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
DDM vs. DIA — Ранг доходности на риск
DDM
DIA
Сравнение DDM c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDM | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.17 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 4.26 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDM | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.61 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.47 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DDM и DIA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и DIA
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и DIA
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDM | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -51.87% | -29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.92% | -10.79% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -20.76% | -19.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | -36.70% | -26.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.36% | -6.94% | -7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -7.17% | -10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 2.95% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и DIA
ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDM | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 4.94% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 9.24% | +9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 16.81% | +16.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 14.73% | +14.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 17.50% | +17.19% |