Сравнение DDM с DJD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD).
DDM и DJD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DDM и DJD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDM и DJD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.34% | 20.59% | 21.60% | 24.34% | -19.48% | 41.97% | 2.14% | 47.98% | -13.46% | 59.56% |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 4.19% | 15.83% | 13.66% | 9.41% | -0.73% | 22.40% | 0.87% | 22.00% | 0.03% | 21.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DDM показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции DJD по среднегодовой доходности: 17.63% против 11.93% соответственно.
DDM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 17.63%
DJD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и DJD
DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.
Доходность на риск
DDM vs. DJD — Ранг доходности на риск
DDM
DJD
Сравнение DDM c DJD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDM | DJD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.11 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.64 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.52 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 6.32 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDM | DJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.11 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.74 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.72 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.71 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между DDM и DJD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и DJD
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности DJD в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 2.58% | 2.62% | 3.00% | 3.49% | 3.16% | 2.82% | 3.47% | 2.80% | 2.66% | 2.75% | 2.46% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и DJD
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и DJD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDM | DJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -34.66% | -47.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.92% | -9.87% | -11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -19.94% | -20.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | -34.66% | -28.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.36% | -5.19% | -9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -3.77% | -13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 2.38% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и DJD
ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDM | DJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.85% | 3.51% | +6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 7.84% | +10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 13.93% | +19.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 13.40% | +16.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 16.64% | +18.05% |