PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDM с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDM с DJD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDM (ProShares Ultra Dow30) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DDM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (200%), while DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Both are passively managed. Over the past 10 years, DDM returned 19.74%/yr vs 12.42%/yr for DJD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DDM charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности DDM и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у DJD с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции DDM превзошли акции DJD по среднегодовой доходности: 19.74% против 12.42% соответственно.

DDM

1 день
3.31%
1 месяц
9.36%
С начала года
12.97%
6 месяцев
13.66%
1 год
41.87%
3 года*
26.77%
5 лет*
12.66%
10 лет*
19.74%

DJD

1 день
0.67%
1 месяц
4.78%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.78%
1 год
24.75%
3 года*
18.13%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDM и DJD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDM
ProShares Ultra Dow30		12.97%20.59%21.60%24.34%-19.48%41.97%2.14%47.98%-13.46%59.56%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		11.06%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%

Correlation

The correlation between DDM and DJD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

0.83

The correlation between DDM and DJD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDM и DJD

Секторы
DDM
DJD

Финансовые услуги

27.2%
14.7%

Промышленность

18.4%
8.4%

Технологии

17.1%
13.3%

Здравоохранение

13.1%
19.9%

Потребительский циклический сектор

11.6%
11.7%

Потребительский защитный сектор

4.4%
10.8%

Сырьевые материалы

4.0%
1.6%

Энергетика

2.4%
7.1%

Коммуникационные услуги

1.9%
12.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DDM
27.2%
DJD
14.7%

Промышленность

DDM
18.4%
DJD
8.4%

Технологии

DDM
17.1%
DJD
13.3%

Здравоохранение

DDM
13.1%
DJD
19.9%

Потребительский циклический сектор

DDM
11.6%
DJD
11.7%

Потребительский защитный сектор

DDM
4.4%
DJD
10.8%

Сырьевые материалы

DDM
4.0%
DJD
1.6%

Энергетика

DDM
2.4%
DJD
7.1%

Коммуникационные услуги

DDM
1.9%
DJD
12.5%

Недвижимость

DDM

-

DJD

-

Коммунальные услуги

DDM

-

DJD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Dow30

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с IXCDDM с ^SP500TRDDM с SCHDDDM с SPXL
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с VYMDJD с SCHVDJD с PY

Доходность на риск

DDM vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDM c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDMDJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.42

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.64

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

4.41

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

12.95

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDM vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJD равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDMDJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.42

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.77

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.75

-0.35

Просадки

Сравнение просадок DDM и DJD

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDMDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.70%

-34.66%

-47.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-5.64%

-13.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-12.28%

-19.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.18%

-19.94%

-20.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

-34.66%

-28.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.38%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-3.75%

-13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

1.92%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и DJD

ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDMDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

2.68%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

7.55%

+11.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

10.27%

+14.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

13.36%

+16.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.77%

16.64%

+18.13%

Сравнение комиссий DDM и DJD

DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и DJD

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности DJD в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		0.88%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.42%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%

Часто задаваемые вопросы

DDM and DJD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDM has higher volatility (6.57%) compared to DJD (2.68%). In terms of maximum drawdown, DDM dropped -81.70% vs DJD's -34.66%.

On 10-year performance, DDM leads with 19.74% vs 12.42% for DJD. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DDM has performed better with a 19.74% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for DDM.

DJD has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.88% for DDM.

DDM is categorized as Leveraged Equities, while DJD is Large Cap Blend Equities. DDM tracks Dow Jones Industrial Average Index (200%), while DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for DDM and 0.07% for DJD.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDM и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор