Сравнение DDM с DJD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD).
DDM и DJD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDM или DJD.
Основные характеристики
| DDM | DJD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.34% | 3.31% |
| Дох-ть за 1 год | 27.64% | 14.69% |
| Дох-ть за 3 года | 4.66% | 4.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.84% | 9.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 1.49 |
| Дневная вол-ть | 19.79% | 10.92% |
| Макс. просадка | -81.70% | -34.66% |
| Current Drawdown | -5.49% | -2.00% |
Корреляция
Корреляция между DDM и DJD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DDM и DJD
С начала года, DDM показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у DJD с доходностью 3.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDM и DJD
DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DDM c DJD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDM и DJD
Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности DJD в 3.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 0.56% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% | 0.78% | 0.39% |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 3.50% | 3.49% | 3.16% | 2.82% | 3.47% | 2.80% | 2.66% | 3.26% | 3.65% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDM и DJD
Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и DJD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DDM и DJD
ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.