PortfoliosLab logo
Сравнение DDM с DJD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DDM и DJD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DDM и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
296.84%
162.21%
DDM
DJD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDM:

0.06

DJD:

0.63

Коэф-т Сортино

DDM:

0.33

DJD:

0.97

Коэф-т Омега

DDM:

1.04

DJD:

1.13

Коэф-т Кальмара

DDM:

0.06

DJD:

0.73

Коэф-т Мартина

DDM:

0.22

DJD:

2.77

Индекс Язвы

DDM:

8.98%

DJD:

3.25%

Дневная вол-ть

DDM:

33.97%

DJD:

14.35%

Макс. просадка

DDM:

-81.70%

DJD:

-34.66%

Текущая просадка

DDM:

-23.27%

DJD:

-8.24%

Доходность по периодам

С начала года, DDM показывает доходность -13.75%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью -1.42%.


DDM

С начала года

-13.75%

1 месяц

-11.77%

6 месяцев

-12.72%

1 год

3.60%

5 лет

18.86%

10 лет

14.58%

DJD

С начала года

-1.42%

1 месяц

-5.89%

6 месяцев

-1.74%

1 год

9.58%

5 лет

12.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DDM и DJD

DDM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.


График комиссии DDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DDM: 0.95%
График комиссии DJD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DJD: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDM и DJD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDM
Ранг риск-скорректированной доходности DDM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

DJD
Ранг риск-скорректированной доходности DJD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DJD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDM c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Dow30 (DDM) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DDM, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DDM: 0.06
DJD: 0.63
Коэффициент Сортино DDM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DDM: 0.33
DJD: 0.97
Коэффициент Омега DDM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DDM: 1.04
DJD: 1.13
Коэффициент Кальмара DDM, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DDM: 0.06
DJD: 0.73
Коэффициент Мартина DDM, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DDM: 0.22
DJD: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа DDM на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа DJD равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDM и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.63
DDM
DJD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDM и DJD

Дивидендная доходность DDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности DJD в 2.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDM
ProShares Ultra Dow30
1.17%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.69%1.23%0.78%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
2.93%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%3.26%3.65%0.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDM и DJD

Максимальная просадка DDM за все время составила -81.70%, что больше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDM и DJD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.27%
-8.24%
DDM
DJD

Волатильность

Сравнение волатильности DDM и DJD

ProShares Ultra Dow30 (DDM) имеет более высокую волатильность в 24.10% по сравнению с Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что DDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.10%
9.54%
DDM
DJD