PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с BULZ

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - SPXL tracks the S&P 500 while BULZ tracks the Solactive FANG Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPXL returned 48.55%/yr vs 83.10%/yr for BULZ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.95%/yr for BULZ.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 19.07%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 56.31%.

SPXL

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.32%
С начала года
19.07%
6 месяцев
18.54%
1 год
66.16%
3 года*
48.55%
5 лет*
21.53%
10 лет*
29.30%

BULZ

1 день
-6.74%
1 месяц
-10.58%
С начала года
56.31%
6 месяцев
42.09%
1 год
170.25%
3 года*
83.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и BULZ

2026 (YTD)20252024202320222021
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		19.07%31.94%63.61%69.49%-56.55%21.51%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		56.31%60.09%54.09%394.22%-92.26%9.17%

Correlation

The correlation between SPXL and BULZ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.87

The correlation between SPXL and BULZ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXL и BULZ

Секторы
SPXL
BULZ

Технологии

8.4%
62.3%

Финансовые услуги

2.4%

-

Коммуникационные услуги

2.3%
25.0%

Потребительский циклический сектор

2.2%
12.8%

Здравоохранение

1.8%

-

Промышленность

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Энергетика

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Технологии

SPXL
8.4%
BULZ
62.3%

Финансовые услуги

SPXL
2.4%
BULZ

-

Коммуникационные услуги

SPXL
2.3%
BULZ
25.0%

Потребительский циклический сектор

SPXL
2.2%
BULZ
12.8%

Здравоохранение

SPXL
1.8%
BULZ

-

Промышленность

SPXL
1.7%
BULZ

-

Потребительский защитный сектор

SPXL
1.0%
BULZ

-

Энергетика

SPXL
0.7%
BULZ

-

Коммунальные услуги

SPXL
0.6%
BULZ

-

Недвижимость

SPXL
0.4%
BULZ

-

Сырьевые материалы

SPXL
0.4%
BULZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI

Доходность на риск

SPXL vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXLBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.23

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.43

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.16

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

8.39

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXL vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BULZ равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXLBULZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.23

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.11

+0.38

Просадки

Сравнение просадок SPXL и BULZ

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-94.44%

+17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-54.22%

+27.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-67.96%

+19.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-26.36%

+17.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-58.25%

+42.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

20.37%

-13.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и BULZ

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) составляет 11.19%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 28.83%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

28.83%

-17.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.99%

61.05%

-33.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.18%

77.01%

-40.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.36%

91.54%

-41.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.48%

91.54%

-38.06%

Сравнение комиссий SPXL и BULZ

SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BULZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и BULZ

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and BULZ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (28.83%) compared to SPXL (11.19%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs BULZ's -94.44%.

On 3-year performance, BULZ leads with 83.10% vs 48.55% for SPXL. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 11.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 83.10% return vs 48.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for BULZ.

SPXL has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for BULZ.

SPXL tracks S&P 500, while BULZ tracks Solactive FANG Innovation. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.95% for BULZ.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор