Сравнение SPXE с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
SPXE и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXE и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -4.77% | 18.03% | 25.72% | 27.71% | -20.58% | 27.93% | 20.62% | 32.45% | -5.52% | 24.99% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXE показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции SPXE превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 14.20% против -52.71% соответственно.
SPXE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 14.20%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и SQQQ
SPXE берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
SPXE vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
SPXE
SQQQ
Сравнение SPXE c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXE | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | -0.84 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | -1.14 | +2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.76 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | -0.87 | +7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXE | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.84 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | -0.64 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | -0.80 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.85 | +1.67 |
Корреляция
Корреляция между SPXE и SQQQ составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и SQQQ
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.06% | 0.99% | 1.09% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и SQQQ
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXE | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -100.00% | +67.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -75.23% | +63.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -95.36% | +68.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -99.96% | +67.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -100.00% | +93.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -92.32% | +87.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 65.40% | -62.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 5.64%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXE | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 19.98% | -14.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 38.23% | -28.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 67.38% | -48.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 66.65% | -49.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 65.97% | -48.59% |