PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXE с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с SQQQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXE returned 15.36%/yr vs -55.33%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXE показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -36.44%. За последние 10 лет акции SPXE превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 15.36% против -55.33% соответственно.

SPXE

1 день
-2.36%
1 месяц
0.56%
С начала года
7.98%
6 месяцев
7.89%
1 год
25.46%
3 года*
21.66%
5 лет*
13.08%
10 лет*
15.36%

SQQQ

1 день
14.38%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-36.44%
6 месяцев
-33.01%
1 год
-60.16%
3 года*
-53.94%
5 лет*
-47.62%
10 лет*
-55.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		7.98%18.03%25.72%27.71%-20.58%27.93%20.62%32.45%-5.52%24.99%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-36.44%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between SPXE and SQQQ is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

-0.81

The correlation between SPXE and SQQQ shifts across timeframes, from -0.94 (1 year) to -0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXE и SQQQ

Секторы
SPXE
SQQQ

Технологии

39.6%

-

Финансовые услуги

11.6%
97.1%

Коммуникационные услуги

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Промышленность

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Энергетика

0.0%

-

Технологии

SPXE
39.6%
SQQQ

-

Финансовые услуги

SPXE
11.6%
SQQQ
97.1%

Коммуникационные услуги

SPXE
11.0%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

SPXE
10.1%
SQQQ

-

Здравоохранение

SPXE
8.6%
SQQQ

-

Промышленность

SPXE
7.9%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.7%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

SPXE
2.7%
SQQQ

-

Недвижимость

SPXE
1.9%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

SPXE
1.8%
SQQQ

-

Энергетика

SPXE
0.0%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

SPXE vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE
Ранг доходности на риск SPXE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXESQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
-1.21

+3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
-2.23

+5.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.77

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

-0.92

+3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

-1.68

+13.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXE vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXE на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXE и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXESQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

-1.21

+3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

-0.71

+1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

-0.84

+1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

-0.87

+1.76

Просадки

Сравнение просадок SPXE и SQQQ

Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXESQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-100.00%

+67.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-65.71%

+55.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-92.38%

+73.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-97.23%

+70.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-99.98%

+67.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-100.00%

+97.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-92.40%

+87.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

36.16%

-33.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 3.74%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.18%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXESQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

19.18%

-15.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

39.01%

-29.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

50.01%

-37.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

66.90%

-49.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

66.26%

-48.83%

Сравнение комиссий SPXE и SQQQ

SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и SQQQ

Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SQQQ в 10.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.93%0.99%1.09%1.29%1.49%0.94%1.16%1.38%1.61%1.65%1.53%0.51%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.74%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXE and SQQQ have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (19.18%) compared to SPXE (3.74%). In terms of maximum drawdown, SPXE dropped -32.27% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, SPXE leads with 15.36% vs -55.33% for SQQQ. On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXE has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXE has performed better with a 15.36% return vs -55.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 10.74%, compared with 0.93% for SPXE.

SPXE is categorized as S&P 500, while SQQQ is Leveraged Equities. SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.95% for SQQQ.

SPXE currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор