PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXE с SPYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXE с SPYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX).

SPXE и SPYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и SPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXE и SPYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		-4.77%18.03%25.72%27.71%-20.58%27.93%20.62%32.45%-5.52%24.99%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		-4.55%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%23.25%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXE показывает доходность -4.77%, а SPYX немного выше – -4.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXE имеют среднегодовую доходность 14.20%, а акции SPYX немного отстают с 14.12%.

SPXE

1 день
0.98%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-2.60%
1 год
17.68%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.43%
10 лет*
14.20%

SPYX

1 день
0.89%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-2.36%
1 год
17.63%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.41%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXUSPXE с SPXLSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX
Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с QQQSPYX с EFIVSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с USXFSPYX с SPYD

Сравнение комиссий SPXE и SPYX

SPXE берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPYX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Доходность на риск

SPXE vs. SPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE
Ранг доходности на риск SPXE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c SPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXESPYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.95

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.53

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

6.79

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXE vs. SPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXE на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXE и SPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXESPYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.95

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.75

+0.07

Корреляция

Корреляция между SPXE и SPYX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и SPYX

Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SPYX в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		1.06%0.99%1.09%1.29%1.49%0.94%1.16%1.38%1.61%1.65%1.53%0.51%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.97%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%

Просадки

Сравнение просадок SPXE и SPYX

Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, примерно равная максимальной просадке SPYX в -32.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и SPYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXESPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-32.84%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-11.82%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-26.14%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-32.84%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-6.32%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.59%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.66%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и SPYX

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) имеют волатильность 5.64% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXESPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.58%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

9.74%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

18.65%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

17.05%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

17.99%

-0.61%