PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXE с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с SPYV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both S&P 500 funds - SPXE tracks the S&P 500 Ex-Energy Index while SPYV tracks the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXE returned 15.66%/yr vs 11.90%/yr for SPYV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции SPXE превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 15.66% против 11.90% соответственно.

SPXE

1 день
0.27%
1 месяц
4.73%
С начала года
10.59%
6 месяцев
10.76%
1 год
27.73%
3 года*
22.75%
5 лет*
13.62%
10 лет*
15.66%

SPYV

1 день
0.92%
1 месяц
2.35%
С начала года
8.45%
6 месяцев
9.05%
1 год
22.72%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		10.59%18.03%25.72%27.71%-20.58%27.93%20.62%32.45%-5.52%24.99%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.45%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between SPXE and SPYV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.73

The correlation between SPXE and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXE и SPYV

Секторы
SPXE
SPYV

Технологии

39.6%
21.2%

Финансовые услуги

11.6%
14.7%

Коммуникационные услуги

11.0%
3.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.9%

Здравоохранение

8.6%
11.6%

Промышленность

7.9%
10.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
9.2%

Коммунальные услуги

2.7%
4.4%

Недвижимость

1.9%
3.3%

Сырьевые материалы

1.8%
3.4%

Энергетика

0.0%
7.4%

Технологии

SPXE
39.6%
SPYV
21.2%

Финансовые услуги

SPXE
11.6%
SPYV
14.7%

Коммуникационные услуги

SPXE
11.0%
SPYV
3.2%

Потребительский циклический сектор

SPXE
10.1%
SPYV
10.9%

Здравоохранение

SPXE
8.6%
SPYV
11.6%

Промышленность

SPXE
7.9%
SPYV
10.6%

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.7%
SPYV
9.2%

Коммунальные услуги

SPXE
2.7%
SPYV
4.4%

Недвижимость

SPXE
1.9%
SPYV
3.3%

Сырьевые материалы

SPXE
1.8%
SPYV
3.4%

Энергетика

SPXE
0.0%
SPYV
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

SPXE vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE
Ранг доходности на риск SPXE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXESPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.31

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.24

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.67

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

14.06

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXE vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXE на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXE и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXESPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.31

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.70

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.43

+0.48

Просадки

Сравнение просадок SPXE и SPYV

Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXESPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-58.45%

+26.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-6.22%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-17.54%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-17.89%

-8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-36.89%

+4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-8.72%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.62%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и SPYV

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что SPXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXESPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.03%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

7.09%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

9.87%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

14.40%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

16.94%

+0.48%

Сравнение комиссий SPXE и SPYV

SPXE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и SPYV

Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SPYV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.91%0.99%1.09%1.29%1.49%0.94%1.16%1.38%1.61%1.65%1.53%0.51%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SPXE and SPYV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXE has higher volatility (3.14%) compared to SPYV (2.03%). In terms of maximum drawdown, SPXE dropped -32.27% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, SPXE leads with 15.66% vs 11.90% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXE has performed better with a 15.66% return vs 11.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for SPXE.

SPYV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.91% for SPXE.

SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор