PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXE с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с SPYV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both S&P 500 funds - SPXE tracks the S&P 500 Ex-Energy Index while SPYV tracks the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPXE

1 день
-0.59%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
0.89%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
7.59%
С начала года
10.45%
1 год
20.26%
3 года*
14.56%
5 лет*
11.91%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и SPYV

2026 (YTD)
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		-0.65%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.04%

Correlation

The correlation between SPXE and SPYV is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

-0.30

Сравнение распределения секторов SPXE и SPYV

Секторы
SPXE
SPYV

Технологии

38.6%
22.4%

Финансовые услуги

12.4%
14.5%

Коммуникационные услуги

10.1%
3.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%
11.1%

Здравоохранение

9.5%
11.5%

Промышленность

8.1%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.9%

Коммунальные услуги

2.8%
4.3%

Сырьевые материалы

1.9%
3.3%

Недвижимость

1.9%
3.4%

Энергетика

0.0%
7.0%

Технологии

SPXE
38.6%
SPYV
22.4%

Финансовые услуги

SPXE
12.4%
SPYV
14.5%

Коммуникационные услуги

SPXE
10.1%
SPYV
3.2%

Потребительский циклический сектор

SPXE
9.7%
SPYV
11.1%

Здравоохранение

SPXE
9.5%
SPYV
11.5%

Промышленность

SPXE
8.1%
SPYV
10.5%

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.8%
SPYV
8.9%

Коммунальные услуги

SPXE
2.8%
SPYV
4.3%

Сырьевые материалы

SPXE
1.9%
SPYV
3.3%

Недвижимость

SPXE
1.9%
SPYV
3.4%

Энергетика

SPXE
0.0%
SPYV
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

SPXE vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXESPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.06

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.89

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.27

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.44

—

SPXE vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXE и SPYV

Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXESPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.87%

-58.45%

+57.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-8.68%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и SPYV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXESPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

9.89%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

14.34%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

16.87%

-7.87%

Сравнение комиссий SPXE и SPYV

SPXE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и SPYV

SPXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SPXE and SPYV have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for SPXE.

SPYV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.00% for SPXE.

SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.04% for SPYV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор