PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXE с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с SPHB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) are both S&P 500 funds - SPXE tracks the S&P 500 Ex-Energy Index while SPHB tracks the S&P 500 High Beta Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for SPHB.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPXE

1 день
-0.59%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHB

1 день
-2.57%
1 месяц
-5.80%
6 месяцев
16.23%
С начала года
22.58%
1 год
42.99%
3 года*
22.56%
5 лет*
16.19%
10 лет*
17.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и SPHB

2026 (YTD)
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		-0.65%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		-4.48%

Correlation

The correlation between SPXE and SPHB is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

0.80

Сравнение распределения секторов SPXE и SPHB

Секторы
SPXE
SPHB

Технологии

38.6%
43.7%

Финансовые услуги

12.4%
14.5%

Коммуникационные услуги

10.1%
1.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.9%

Здравоохранение

9.5%
6.2%

Промышленность

8.1%
13.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
0.9%

Коммунальные услуги

2.8%
3.2%

Сырьевые материалы

1.9%
2.4%

Недвижимость

1.9%

-

Энергетика

0.0%
0.8%

Технологии

SPXE
38.6%
SPHB
43.7%

Финансовые услуги

SPXE
12.4%
SPHB
14.5%

Коммуникационные услуги

SPXE
10.1%
SPHB
1.7%

Потребительский циклический сектор

SPXE
9.7%
SPHB
9.9%

Здравоохранение

SPXE
9.5%
SPHB
6.2%

Промышленность

SPXE
8.1%
SPHB
13.1%

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.8%
SPHB
0.9%

Коммунальные услуги

SPXE
2.8%
SPHB
3.2%

Сырьевые материалы

SPXE
1.9%
SPHB
2.4%

Недвижимость

SPXE
1.9%
SPHB

-

Энергетика

SPXE
0.0%
SPHB
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SPMOSPHB с SCHDSPHB с XSVMSPHB с SPYSPHB с IVV

Доходность на риск

SPXE vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXESPHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.70

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.24

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.04

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.78

—

SPXE vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXE и SPHB

Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и SPHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXESPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.87%

-46.84%

+45.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.70%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-8.83%

+8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-8.47%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и SPHB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXESPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

25.35%

-16.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

27.83%

-18.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

28.51%

-19.51%

Сравнение комиссий SPXE и SPHB

SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPHB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и SPHB

SPXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.57%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXE and SPHB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for SPHB.

SPHB has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for SPXE.

SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while SPHB tracks S&P 500 High Beta Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.25% for SPHB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и SPHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор