Сравнение SPXE с SPHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB).
SPXE и SPHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и SPHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXE и SPHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -4.77% | 18.03% | 25.72% | 27.71% | -20.58% | 27.93% | 20.62% | 32.45% | -5.52% | 24.99% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.38% | 32.87% | 8.48% | 33.28% | -20.59% | 40.58% | 25.56% | 33.96% | -15.55% | 17.87% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXE показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции SPXE уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: 14.20% против 16.61% соответственно.
SPXE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 14.20%
SPHB
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 16.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и SPHB
SPXE берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPXE vs. SPHB — Ранг доходности на риск
SPXE
SPHB
Сравнение SPXE c SPHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXE | SPHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.68 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.31 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.16 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 14.27 | -7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXE | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.68 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.42 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.59 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.46 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между SPXE и SPHB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и SPHB
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности SPHB в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.06% | 0.99% | 1.09% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.67% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и SPHB
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и SPHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXE | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -46.84% | +14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -16.08% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -31.49% | +4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -46.84% | +14.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -6.04% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -8.59% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.56% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и SPHB
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 5.64%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXE | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 8.80% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 17.65% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 29.95% | -11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 27.27% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 28.41% | -11.03% |