PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXE с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с SPHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) are both S&P 500 funds - SPXE tracks the S&P 500 Ex-Energy Index while SPHB tracks the S&P 500 High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXE returned 15.66%/yr vs 18.65%/yr for SPHB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for SPHB.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXE показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 30.07%. За последние 10 лет акции SPXE уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: 15.66% против 18.65% соответственно.

SPXE

1 день
0.27%
1 месяц
4.73%
С начала года
10.59%
6 месяцев
10.76%
1 год
27.73%
3 года*
22.75%
5 лет*
13.62%
10 лет*
15.66%

SPHB

1 день
-0.22%
1 месяц
10.26%
С начала года
30.07%
6 месяцев
30.71%
1 год
68.75%
3 года*
29.70%
5 лет*
15.14%
10 лет*
18.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и SPHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		10.59%18.03%25.72%27.71%-20.58%27.93%20.62%32.45%-5.52%24.99%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		30.07%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%

Correlation

The correlation between SPXE and SPHB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.73

The correlation between SPXE and SPHB shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXE и SPHB

Секторы
SPXE
SPHB

Технологии

39.6%
45.8%

Финансовые услуги

11.6%
12.5%

Коммуникационные услуги

11.0%
3.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.9%

Здравоохранение

8.6%
2.9%

Промышленность

7.9%
11.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
0.6%

Коммунальные услуги

2.7%
3.2%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
4.6%

Энергетика

0.0%
2.2%

Технологии

SPXE
39.6%
SPHB
45.8%

Финансовые услуги

SPXE
11.6%
SPHB
12.5%

Коммуникационные услуги

SPXE
11.0%
SPHB
3.7%

Потребительский циклический сектор

SPXE
10.1%
SPHB
12.9%

Здравоохранение

SPXE
8.6%
SPHB
2.9%

Промышленность

SPXE
7.9%
SPHB
11.7%

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.7%
SPHB
0.6%

Коммунальные услуги

SPXE
2.7%
SPHB
3.2%

Недвижимость

SPXE
1.9%
SPHB

-

Сырьевые материалы

SPXE
1.8%
SPHB
4.6%

Энергетика

SPXE
0.0%
SPHB
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с SPMOSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с SPGP

Доходность на риск

SPXE vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE
Ранг доходности на риск SPXE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXESPHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
3.13

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.82

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

6.46

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

25.68

-13.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXE vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXE на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHB равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXE и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXESPHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

3.13

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.56

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.66

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.53

+0.38

Просадки

Сравнение просадок SPXE и SPHB

Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и SPHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXESPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-46.84%

+14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-10.70%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-29.21%

+10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-31.49%

+4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-46.84%

+14.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.88%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-8.50%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.69%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и SPHB

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 3.14%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXESPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

7.08%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

16.98%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

22.09%

-9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

27.38%

-10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

28.44%

-11.02%

Сравнение комиссий SPXE и SPHB

SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPHB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и SPHB

Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности SPHB в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.52%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.91%0.99%1.09%1.29%1.49%0.94%1.16%1.38%1.61%1.65%1.53%0.51%

Часто задаваемые вопросы

SPXE and SPHB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHB has higher volatility (7.08%) compared to SPXE (3.14%). In terms of maximum drawdown, SPXE dropped -32.27% vs SPHB's -46.84%.

On 10-year performance, SPHB leads with 18.65% vs 15.66% for SPXE. On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXE has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHB has performed better with a 18.65% return vs 15.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for SPHB.

SPXE has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.52% for SPHB.

SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while SPHB tracks S&P 500 High Beta Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.25% for SPHB.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и SPHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор