Сравнение SPXE с PHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).
SPXE и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и PHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXE и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -4.77% | 18.03% | 25.72% | 27.71% | -20.58% | 27.93% | 20.62% | 32.45% | -5.52% | 24.99% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 18.97% | 8.57% | -2.44% | 15.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXE показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции SPXE превзошли акции PHDG по среднегодовой доходности: 14.20% против 5.88% соответственно.
SPXE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 14.20%
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и PHDG
SPXE берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии PHDG в 0.39%.
Доходность на риск
SPXE vs. PHDG — Ранг доходности на риск
SPXE
PHDG
Сравнение SPXE c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXE | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.60 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.83 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.69 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 1.93 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXE | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.60 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.36 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.50 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.46 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между SPXE и PHDG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и PHDG
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности PHDG в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.06% | 0.99% | 1.09% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и PHDG
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и PHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXE | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -17.70% | -14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -8.93% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -17.06% | -9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -17.06% | -15.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -1.82% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -6.32% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.24% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и PHDG
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SPXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXE | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 2.79% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 6.33% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 10.58% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 10.90% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 11.89% | +5.49% |