Сравнение SPXE с META
SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 10.72%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- -5.15%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 18.83%
Сравнение доходности по годам SPXE и META
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -0.65% |
META Meta Platforms, Inc. | 5.24% |
Correlation
The correlation between SPXE and META is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE vs. META — Ранг доходности на риск
SPXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
META
Сравнение SPXE c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE и META
Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -76.74% | +75.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -15.61% | +14.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -15.88% | +15.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и META
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 38.61% | -29.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 44.58% | -35.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.00% | 38.98% | -29.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и META
SPXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.32% | 0.32% | 0.34% |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXE and META have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPXE и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор