Сравнение SPXE с META
SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPXE returned 15.72%/yr vs 18.15%/yr for META. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXE показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у META с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции SPXE уступали акциям META по среднегодовой доходности: 15.72% против 18.15% соответственно.
SPXE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 15.72%
META
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам SPXE и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 10.29% | 18.03% | 25.72% | 27.71% | -20.58% | 27.93% | 20.62% | 32.45% | -5.52% | 24.99% |
META Meta Platforms, Inc. | -5.54% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between SPXE and META is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г. | 0.56 |
The correlation between SPXE and META shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE vs. META — Ранг доходности на риск
SPXE
META
Сравнение SPXE c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXE | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.00 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | -0.19 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | -0.41 | +12.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXE | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | -0.18 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.31 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.47 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.56 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и META
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -76.74% | +44.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -33.30% | +23.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -34.15% | +15.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -76.74% | +50.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -76.74% | +44.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -20.96% | +20.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -15.25% | +10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 15.47% | -13.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и META
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 3.20%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 8.84% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 26.58% | -16.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 35.23% | -22.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 43.99% | -27.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 38.64% | -21.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и META
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности META в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 0.91% | 0.99% | 1.09% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
SPXE and META have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (8.84%) compared to SPXE (3.20%). In terms of maximum drawdown, SPXE dropped -32.27% vs META's -76.74%.
SPXE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXE и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор