Сравнение SPXE с CPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM).
SPXE и CPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXE и CPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXE и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -4.77% | 18.03% | 19.08% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 1.00% | 7.21% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXE показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 1.00%.
SPXE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 14.20%
CPSM
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и CPSM
SPXE берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.
Доходность на риск
SPXE vs. CPSM — Ранг доходности на риск
SPXE
CPSM
Сравнение SPXE c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXE | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.10 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.71 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.45 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.51 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 9.75 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXE | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.10 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.48 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между SPXE и CPSM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и CPSM
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.06% | 0.99% | 1.09% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и CPSM
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и CPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXE | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -5.19% | -27.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -4.99% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | 0.00% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -0.21% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 0.77% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и CPSM
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что SPXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXE | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 0.70% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 1.19% | +8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 6.69% | +11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 5.30% | +11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 5.30% | +12.08% |