Сравнение SPXE с CPSM
SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while CPSM is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. SPXE is passively managed, while CPSM is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 2.48%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXE и CPSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -0.65% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.08% |
Correlation
The correlation between SPXE and CPSM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE vs. CPSM — Ранг доходности на риск
SPXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSM
Сравнение SPXE c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 41.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE и CPSM
Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -5.19% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.03% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -0.20% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и CPSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 1.66% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 4.98% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.00% | 4.98% | +4.02% |
Сравнение комиссий SPXE и CPSM
SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и CPSM
Ни SPXE, ни CPSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SPXE and CPSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for CPSM.
SPXE and CPSM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SPXE is categorized as S&P 500, while CPSM is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and Calamos. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.69% for CPSM.
Подберите оптимальное распределение для SPXE и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор