Сравнение SPXE с BITU
SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXE и BITU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -0.65% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 2.90% |
Correlation
The correlation between SPXE and BITU is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE vs. BITU — Ранг доходности на риск
SPXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITU
Сравнение SPXE c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE и BITU
Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -83.45% | +82.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -83.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -80.46% | +79.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -36.79% | +36.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и BITU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 70.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 88.22% | -79.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 96.74% | -87.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.00% | 96.74% | -87.74% |
Сравнение комиссий SPXE и BITU
SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и BITU
SPXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SPXE and BITU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 0.00% for SPXE.
SPXE is categorized as S&P 500, while BITU is Cryptocurrency. SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.95% for BITU.
Подберите оптимальное распределение для SPXE и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор