Сравнение SPXE с BITU
SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SPXE returned 27.73% vs -73.89% for BITU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
SPXE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- 15.66%
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXE и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 10.59% | 18.03% | 14.98% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between SPXE and BITU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE vs. BITU — Ранг доходности на риск
SPXE
BITU
Сравнение SPXE c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXE | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.84 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | -0.92 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | -1.48 | +14.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXE | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | -0.85 | +3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | -0.37 | +1.28 |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и BITU
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -80.13% | +47.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -80.13% | +70.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -80.13% | +79.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -34.58% | +30.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 50.09% | -47.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и BITU
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 3.14%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 18.31% | -15.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 68.43% | -58.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 87.07% | -74.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 97.43% | -80.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 97.43% | -80.01% |
Сравнение комиссий SPXE и BITU
SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и BITU
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 0.91% | 0.99% | 1.09% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
SPXE and BITU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to SPXE (3.14%). In terms of maximum drawdown, SPXE dropped -32.27% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, SPXE leads with 27.73% vs -73.89% for BITU. On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXE has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXE has performed better with a 27.73% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 0.91% for SPXE.
SPXE is categorized as S&P 500, while BITU is Cryptocurrency. SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.95% for BITU.
SPXE currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXE и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор