PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXE с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SPXE is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SPXE returned 22.75%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

SPXE

1 день
0.27%
1 месяц
4.73%
С начала года
10.59%
6 месяцев
10.76%
1 год
27.73%
3 года*
22.75%
5 лет*
13.62%
10 лет*
15.66%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		10.59%18.03%25.72%27.71%-20.58%6.07%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between SPXE and BITO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.42

The correlation between SPXE and BITO shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXE и BITO

Секторы
SPXE
BITO

Технологии

39.6%

-

Финансовые услуги

11.6%
68.5%

Коммуникационные услуги

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Промышленность

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Энергетика

0.0%

-

Технологии

SPXE
39.6%
BITO

-

Финансовые услуги

SPXE
11.6%
BITO
68.5%

Коммуникационные услуги

SPXE
11.0%
BITO

-

Потребительский циклический сектор

SPXE
10.1%
BITO

-

Здравоохранение

SPXE
8.6%
BITO

-

Промышленность

SPXE
7.9%
BITO

-

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.7%
BITO

-

Коммунальные услуги

SPXE
2.7%
BITO

-

Недвижимость

SPXE
1.9%
BITO

-

Сырьевые материалы

SPXE
1.8%
BITO

-

Энергетика

SPXE
0.0%
BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

SPXE vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE
Ранг доходности на риск SPXE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXEBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
-0.97

+3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
-1.39

+4.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.84

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

-0.83

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

-1.44

+13.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXE vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXE на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXE и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXEBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

-0.97

+3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

-0.10

+1.01

Просадки

Сравнение просадок SPXE и BITO

Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXEBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-77.86%

+45.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-50.64%

+40.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-50.64%

+31.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-50.64%

+50.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-36.75%

+32.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

29.27%

-27.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и BITO

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 3.14%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXEBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

9.03%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

33.71%

-24.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

43.61%

-31.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

55.10%

-38.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

55.10%

-37.68%

Сравнение комиссий SPXE и BITO

SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и BITO

Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.91%0.99%1.09%1.29%1.49%0.94%1.16%1.38%1.61%1.65%1.53%0.51%

Часто задаваемые вопросы

SPXE and BITO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to SPXE (3.14%). In terms of maximum drawdown, SPXE dropped -32.27% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs 22.75% for SPXE. On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXE has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs 22.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 0.91% for SPXE.

SPXE is categorized as S&P 500, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.95% for BITO.

SPXE currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор