Сравнение SPXE с BITO
SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SPXE is passively managed, while BITO is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXE и BITO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -0.65% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 1.75% |
Correlation
The correlation between SPXE and BITO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE vs. BITO — Ранг доходности на риск
SPXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITO
Сравнение SPXE c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE и BITO
Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -77.86% | +76.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -50.18% | +49.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -37.06% | +36.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и BITO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 44.10% | -35.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 54.80% | -45.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.00% | 54.80% | -45.80% |
Сравнение комиссий SPXE и BITO
SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и BITO
SPXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 60.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SPXE and BITO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 0.00% for SPXE.
SPXE is categorized as S&P 500, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.95% for BITO.
Подберите оптимальное распределение для SPXE и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор