PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPWO с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPWO с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPWO (SP Funds S&P World ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - SPWO tracks the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net while VEA tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past year, SPWO returned 47.54% vs 32.11% for VEA. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SPWO charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности SPWO и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPWO показывает доходность 26.98%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 15.19%.

SPWO

1 день
0.09%
1 месяц
8.23%
С начала года
26.98%
6 месяцев
27.41%
1 год
47.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPWO и VEA

2026 (YTD)202520242023
SPWO
SP Funds S&P World ETF		26.98%26.32%9.25%2.96%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%2.77%

Correlation

The correlation between SPWO and VEA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.80

The correlation between SPWO and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPWO и VEA

Секторы
SPWO
VEA

Технологии

48.9%
13.8%

Промышленность

11.7%
19.2%

Здравоохранение

10.5%
8.2%

Потребительский циклический сектор

10.4%
7.5%

Сырьевые материалы

6.5%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.6%

Энергетика

2.0%
5.4%

Коммуникационные услуги

0.7%
3.4%

Недвижимость

0.6%
2.7%

Коммунальные услуги

0.1%
3.3%

Финансовые услуги

0.0%
23.3%

Технологии

SPWO
48.9%
VEA
13.8%

Промышленность

SPWO
11.7%
VEA
19.2%

Здравоохранение

SPWO
10.5%
VEA
8.2%

Потребительский циклический сектор

SPWO
10.4%
VEA
7.5%

Сырьевые материалы

SPWO
6.5%
VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

SPWO
4.0%
VEA
5.6%

Энергетика

SPWO
2.0%
VEA
5.4%

Коммуникационные услуги

SPWO
0.7%
VEA
3.4%

Недвижимость

SPWO
0.6%
VEA
2.7%

Коммунальные услуги

SPWO
0.1%
VEA
3.3%

Финансовые услуги

SPWO
0.0%
VEA
23.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P World ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с SPWO:
SPWO с SPUSSPWO с UMMASPWO с SPTESPWO с VXUSSPWO с ISWD.LSPWO с KSASPWO с VOO
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

SPWO vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPWO c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPWOVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.06

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.84

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.77

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

10.82

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPWO vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPWO на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWO и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPWOVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.06

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.25

+1.20

Просадки

Сравнение просадок SPWO и VEA

Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPWOVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-60.68%

+42.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-11.63%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.66%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-13.29%

+10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.98%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и VEA

SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPWOVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

5.49%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

13.32%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

15.64%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

16.54%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

17.35%

+1.67%

Сравнение комиссий SPWO и VEA

SPWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и VEA

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPWO
SP Funds S&P World ETF		1.02%1.29%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

SPWO and VEA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPWO has higher volatility (7.55%) compared to VEA (5.49%). In terms of maximum drawdown, SPWO dropped -18.03% vs VEA's -60.68%.

On 1-year performance, SPWO leads with 47.54% vs 32.11% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPWO has performed better with a 47.54% return vs 32.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.55% for SPWO.

VEA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.02% for SPWO.

SPWO tracks S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: SP Funds and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for SPWO and 0.03% for VEA.

SPWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPWO и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор