PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPWO с ISDW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPWO и ISDW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P World ETF (SPWO) и iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPWO и ISDW.L


2026 (YTD)202520242023
SPWO
SP Funds S&P World ETF
4.71%26.32%9.25%2.96%
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS
1.51%19.35%5.72%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, SPWO показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у ISDW.L с доходностью 1.51%.


SPWO

1 день
1.10%
1 месяц
-7.11%
С начала года
4.71%
6 месяцев
6.19%
1 год
30.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ISDW.L

1 день
2.59%
1 месяц
-3.43%
С начала года
1.51%
6 месяцев
5.54%
1 год
25.79%
3 года*
13.43%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SP Funds S&P World ETF

iShares MSCI World Islamic UCITS

Сравнение комиссий SPWO и ISDW.L

SPWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ISDW.L в 0.30%.


Доходность на риск

SPWO vs. ISDW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 7777
Ранг коэф-та Мартина

ISDW.L
Ранг доходности на риск ISDW.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDW.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDW.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDW.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDW.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDW.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPWO c ISDW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPWOISDW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.61

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.23

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

2.94

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

11.89

-3.31

SPWO vs. ISDW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPWO на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISDW.L равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWO и ISDW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPWOISDW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.40

+0.65

Корреляция

Корреляция между SPWO и ISDW.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и ISDW.L

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности ISDW.L в 1.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPWO
SP Funds S&P World ETF
1.24%1.29%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS
1.09%1.11%1.38%1.56%2.02%1.47%1.38%1.80%1.87%1.54%1.70%1.77%

Просадки

Сравнение просадок SPWO и ISDW.L

Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки ISDW.L в -44.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и ISDW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SPWOISDW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-44.87%

+26.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-11.42%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-4.29%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-5.31%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.14%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и ISDW.L

SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPWOISDW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

5.05%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

9.92%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

15.96%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

15.61%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

15.60%

+2.81%