Сравнение SPWO с ISDW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P World ETF (SPWO) и iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L).
SPWO и ISDW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. ISDW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPWO и ISDW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPWO и ISDW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 4.71% | 26.32% | 9.25% | 2.96% |
ISDW.L iShares MSCI World Islamic UCITS | 1.51% | 19.35% | 5.72% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SPWO показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у ISDW.L с доходностью 1.51%.
SPWO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISDW.L
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPWO и ISDW.L
SPWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ISDW.L в 0.30%.
Доходность на риск
SPWO vs. ISDW.L — Ранг доходности на риск
SPWO
ISDW.L
Сравнение SPWO c ISDW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPWO | ISDW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.61 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.23 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.94 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 11.89 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPWO | ISDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.40 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между SPWO и ISDW.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPWO и ISDW.L
Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности ISDW.L в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 1.24% | 1.29% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISDW.L iShares MSCI World Islamic UCITS | 1.09% | 1.11% | 1.38% | 1.56% | 2.02% | 1.47% | 1.38% | 1.80% | 1.87% | 1.54% | 1.70% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок SPWO и ISDW.L
Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки ISDW.L в -44.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и ISDW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPWO | ISDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -44.87% | +26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -11.42% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -4.29% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -5.31% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.14% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPWO и ISDW.L
SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISDW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPWO | ISDW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 5.05% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 9.92% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.32% | 15.96% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 15.61% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 15.60% | +2.81% |