PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPTE с QQMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPTE и QQMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.44%
10.47%
SPTE
QQMG

Доходность по периодам

С начала года, SPTE показывает доходность 30.17%, что значительно выше, чем у QQMG с доходностью 24.82%.


SPTE

С начала года

30.17%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

7.44%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQMG

С начала года

24.82%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

10.46%

1 год

30.98%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SPTEQQMG
Дневная вол-ть24.66%18.45%
Макс. просадка-18.15%-35.44%
Текущая просадка-4.65%-1.67%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPTE и QQMG

SPTE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQMG в 0.20%.


SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
График комиссии SPTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии QQMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SPTE и QQMG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPTE c QQMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
SPTE
QQMG

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и QQMG

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности QQMG в 0.53%


TTM202320222021
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
0.23%0.00%0.00%0.00%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
0.53%0.60%0.83%0.08%

Просадки

Сравнение просадок SPTE и QQMG

Максимальная просадка SPTE за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки QQMG в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и QQMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.65%
-1.67%
SPTE
QQMG

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и QQMG

SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеют волатильность 5.89% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.89%
5.64%
SPTE
QQMG