PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPWO с SPRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPWO с SPRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPWO (SP Funds S&P World ETF) and SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) are both exchange-traded funds - SPWO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net, while SPRE is a REIT fund tracking the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, SPWO returned 49.03% vs 11.05% for SPRE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SPWO charges 0.55%/yr vs 0.69%/yr for SPRE.

Доходность

Сравнение доходности SPWO и SPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P World ETF (SPWO) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPWO показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у SPRE с доходностью 7.98%.

SPWO

1 день
-1.20%
1 месяц
9.09%
С начала года
26.87%
6 месяцев
28.47%
1 год
49.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPRE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
7.98%
6 месяцев
8.40%
1 год
11.05%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPWO и SPRE

2026 (YTD)202520242023
SPWO
SP Funds S&P World ETF		26.87%26.32%9.25%2.96%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		7.98%3.07%2.11%1.87%

Correlation

The correlation between SPWO and SPRE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.40

Сравнение распределения секторов SPWO и SPRE

Секторы
SPWO
SPRE

Технологии

48.9%

-

Промышленность

11.7%

-

Здравоохранение

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.4%

-

Сырьевые материалы

6.5%
5.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Энергетика

2.0%

-

Коммуникационные услуги

0.7%
-0.0%

Недвижимость

0.6%
84.4%

Коммунальные услуги

0.1%
0.4%

Финансовые услуги

0.0%
0.1%

Технологии

SPWO
48.9%
SPRE

-

Промышленность

SPWO
11.7%
SPRE

-

Здравоохранение

SPWO
10.5%
SPRE

-

Потребительский циклический сектор

SPWO
10.4%
SPRE

-

Сырьевые материалы

SPWO
6.5%
SPRE
5.0%

Потребительский защитный сектор

SPWO
4.0%
SPRE

-

Энергетика

SPWO
2.0%
SPRE

-

Коммуникационные услуги

SPWO
0.7%
SPRE
-0.0%

Недвижимость

SPWO
0.6%
SPRE
84.4%

Коммунальные услуги

SPWO
0.1%
SPRE
0.4%

Финансовые услуги

SPWO
0.0%
SPRE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P World ETF

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

Часто сравнивают с SPWO:
SPWO с SPUSSPWO с UMMASPWO с SPTESPWO с VXUSSPWO с ISWD.LSPWO с KSASPWO с VOO
Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPUSSPRE с SPSKSPRE с SPYSPRE с HLALSPRE с UMMASPRE с SRETSPRE с RITA

Доходность на риск

SPWO vs. SPRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPWO c SPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPWOSPREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
0.84

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
1.22

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.15

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

1.15

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

3.91

+9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPWO vs. SPRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPWO на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа SPRE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWO и SPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPWOSPREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

0.84

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.25

+1.19

Просадки

Сравнение просадок SPWO и SPRE

Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки SPRE в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и SPRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPWOSPREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-38.34%

+20.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-9.63%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-12.33%

+11.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-17.92%

+15.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.83%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и SPRE

SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPWOSPREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

3.80%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

9.58%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

13.21%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

18.74%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

18.41%

+0.63%

Сравнение комиссий SPWO и SPRE

SPWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SPRE в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и SPRE

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPRE в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		3.86%4.10%4.13%4.16%4.17%2.83%
SPWO
SP Funds S&P World ETF		1.02%1.29%1.24%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPWO and SPRE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPWO has higher volatility (7.56%) compared to SPRE (3.80%). In terms of maximum drawdown, SPWO dropped -18.03% vs SPRE's -38.34%.

On 1-year performance, SPWO leads with 49.03% vs 11.05% for SPRE. On fees, SPWO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SPRE has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPWO has performed better with a 49.03% return vs 11.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for SPRE.

SPRE has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 1.02% for SPWO.

SPWO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPRE is REIT. SPWO tracks S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net, while SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. They also come from different issuers: SP Funds and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.55% for SPWO and 0.69% for SPRE.

SPWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPWO и SPRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор