PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRE с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRE с SPUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) and SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) are both exchange-traded funds - SPRE is a REIT fund tracking the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPRE returned 1.61%/yr vs 17.46%/yr for SPUS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPRE charges 0.69%/yr vs 0.45%/yr for SPUS.

Доходность

Сравнение доходности SPRE и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRE показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 15.82%.

SPRE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
7.98%
6 месяцев
8.40%
1 год
11.05%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.61%
10 лет*
—

SPUS

1 день
-0.86%
1 месяц
9.49%
С начала года
15.82%
6 месяцев
15.21%
1 год
40.24%
3 года*
24.89%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRE и SPUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		7.98%3.07%2.11%9.40%-29.48%44.78%0.73%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.82%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%0.26%

Correlation

The correlation between SPRE and SPUS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2020 г.

0.52

Over the past year, the correlation between SPRE and SPUS has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPRE и SPUS

Секторы
SPRE
SPUS

Недвижимость

84.4%
1.4%

Сырьевые материалы

5.0%
3.0%

Коммунальные услуги

0.4%
0.3%

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

-

7.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

3.3%

Здравоохранение

-

11.1%

Промышленность

-

7.0%

Технологии

-

57.3%

Коммуникационные услуги

-0.0%
6.4%

Недвижимость

SPRE
84.4%
SPUS
1.4%

Сырьевые материалы

SPRE
5.0%
SPUS
3.0%

Коммунальные услуги

SPRE
0.4%
SPUS
0.3%

Финансовые услуги

SPRE
0.1%
SPUS

-

Потребительский циклический сектор

SPRE

-

SPUS
7.3%

Потребительский защитный сектор

SPRE

-

SPUS
2.9%

Энергетика

SPRE

-

SPUS
3.3%

Здравоохранение

SPRE

-

SPUS
11.1%

Промышленность

SPRE

-

SPUS
7.0%

Технологии

SPRE

-

SPUS
57.3%

Коммуникационные услуги

SPRE
-0.0%
SPUS
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPSKSPRE с SPYSPRE с HLALSPRE с UMMASPRE с SRETSPRE с RITASPRE с VNQ
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с UMMASPUS с ISWD.L

Доходность на риск

SPRE vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRE c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPRESPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.86

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
3.79

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.49

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

3.79

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

16.32

-12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRE vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SPUS равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRE и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPRESPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.86

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.91

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.91

-0.66

Просадки

Сравнение просадок SPRE и SPUS

Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и SPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRESPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-30.80%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-10.66%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.04%

-22.82%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-28.06%

-10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-0.86%

-11.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.92%

-6.21%

-11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.47%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRE и SPUS

Текущая волатильность для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) составляет 3.80%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что SPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRESPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.00%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

10.84%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

14.16%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

19.23%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

21.28%

-2.87%

Сравнение комиссий SPRE и SPUS

SPRE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRE и SPUS

Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности SPUS в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		3.86%4.10%4.13%4.16%4.17%2.83%0.00%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%

Часто задаваемые вопросы

SPRE and SPUS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUS has higher volatility (4.00%) compared to SPRE (3.80%). In terms of maximum drawdown, SPRE dropped -38.34% vs SPUS's -30.80%.

On 5-year performance, SPUS leads with 17.46% vs 1.61% for SPRE. On fees, SPUS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SPRE has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUS has performed better with a 17.46% return vs 1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for SPRE.

SPRE has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.52% for SPUS.

SPRE is categorized as REIT, while SPUS is S&P 500. SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and SP Funds. Their fees differ too: 0.69% for SPRE and 0.45% for SPUS.

SPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRE и SPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор