PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPRE с SPUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPRE и SPUS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности SPRE и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.53%
6.54%
SPRE
SPUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPRE:

0.18

SPUS:

1.78

Коэф-т Сортино

SPRE:

0.36

SPUS:

2.38

Коэф-т Омега

SPRE:

1.04

SPUS:

1.33

Коэф-т Кальмара

SPRE:

0.10

SPUS:

2.43

Коэф-т Мартина

SPRE:

0.67

SPUS:

9.64

Индекс Язвы

SPRE:

4.33%

SPUS:

2.89%

Дневная вол-ть

SPRE:

16.09%

SPUS:

15.63%

Макс. просадка

SPRE:

-38.34%

SPUS:

-30.80%

Текущая просадка

SPRE:

-21.90%

SPUS:

-3.25%

Доходность по периодам

С начала года, SPRE показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 26.95%.


SPRE

С начала года

1.24%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

2.99%

1 год

1.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPUS

С начала года

26.95%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

5.91%

1 год

26.99%

5 лет

17.56%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPRE и SPUS

SPRE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.


SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
График комиссии SPRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии SPUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SPRE c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPRE, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.181.78
Коэффициент Сортино SPRE, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.362.38
Коэффициент Омега SPRE, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.33
Коэффициент Кальмара SPRE, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.102.43
Коэффициент Мартина SPRE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.679.64
SPRE
SPUS

Показатель коэффициента Шарпа SPRE на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPUS равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRE и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.18
1.78
SPRE
SPUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRE и SPUS

Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SPUS в 0.69%


TTM2023202220212020
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
4.26%4.16%4.17%2.83%0.00%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
0.69%0.87%1.21%0.93%1.04%

Просадки

Сравнение просадок SPRE и SPUS

Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и SPUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.90%
-3.25%
SPRE
SPUS

Волатильность

Сравнение волатильности SPRE и SPUS

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.56%
3.99%
SPRE
SPUS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab