Сравнение SPRE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPRE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRE - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPRE или SPY.
Доходность
Сравнение доходности SPRE и SPY
Доходность по периодам
С начала года, SPRE показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%.
SPRE
8.57%
-0.24%
13.76%
22.55%
N/A
N/A
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| SPRE | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.02 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.72 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 5.54 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 4.07% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 16.10% | 12.14% |
| Макс. просадка | -38.34% | -55.19% |
| Текущая просадка | -16.25% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPRE и SPY
SPRE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между SPRE и SPY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPRE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRE и SPY
Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 3.96% | 4.16% | 4.17% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SPRE и SPY
Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPRE и SPY
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что SPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.