PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRE с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRE с HLAL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both exchange-traded funds - SPRE is a REIT fund tracking the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPRE returned 2.01%/yr vs 14.31%/yr for HLAL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPRE charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности SPRE и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRE показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 12.94%.

SPRE

1 день
0.52%
1 месяц
1.22%
С начала года
10.84%
6 месяцев
10.47%
1 год
12.65%
3 года*
8.51%
5 лет*
2.01%
10 лет*
—

HLAL

1 день
-2.47%
1 месяц
-1.61%
С начала года
12.94%
6 месяцев
11.97%
1 год
34.34%
3 года*
19.26%
5 лет*
14.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRE и HLAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		10.84%3.07%2.11%9.40%-29.48%44.78%-0.17%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		12.94%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%0.68%

Correlation

The correlation between SPRE and HLAL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.53

Over the past year, the correlation between SPRE and HLAL has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPRE и HLAL

Секторы
SPRE
HLAL

Недвижимость

84.6%
0.8%

Сырьевые материалы

5.2%
2.5%

Коммунальные услуги

0.4%
0.2%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

4.4%

Здравоохранение

-

10.4%

Промышленность

-

5.2%

Технологии

-

51.2%

Финансовые услуги

-0.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

-0.2%
16.8%

Недвижимость

SPRE
84.6%
HLAL
0.8%

Сырьевые материалы

SPRE
5.2%
HLAL
2.5%

Коммунальные услуги

SPRE
0.4%
HLAL
0.2%

Потребительский циклический сектор

SPRE

-

HLAL
5.6%

Потребительский защитный сектор

SPRE

-

HLAL
2.9%

Энергетика

SPRE

-

HLAL
4.4%

Здравоохранение

SPRE

-

HLAL
10.4%

Промышленность

SPRE

-

HLAL
5.2%

Технологии

SPRE

-

HLAL
51.2%

Финансовые услуги

SPRE
-0.0%
HLAL
0.0%

Коммуникационные услуги

SPRE
-0.2%
HLAL
16.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPUSSPRE с SPSKSPRE с SPYSPRE с UMMASPRE с SRETSPRE с RITASPRE с VNQ
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

SPRE vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRE c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPREHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.40

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
3.26

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.43

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

3.38

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

14.57

-10.01

SPRE vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRE на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRE и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPRE и HLAL

Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPREHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-33.57%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-10.20%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.04%

-21.67%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-23.18%

-15.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-4.93%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.84%

-4.99%

-12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.36%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRE и HLAL

Текущая волатильность для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) составляет 4.67%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPREHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

6.71%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

11.63%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

14.42%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

17.80%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

20.27%

-1.88%

Сравнение комиссий SPRE и HLAL

SPRE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRE и HLAL

Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности HLAL в 0.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.47%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		3.76%4.10%4.13%4.16%4.17%2.83%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPRE and HLAL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (6.71%) compared to SPRE (4.67%). In terms of maximum drawdown, SPRE dropped -38.34% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 14.31% vs 2.01% for SPRE. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPRE has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 14.31% return vs 2.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for SPRE.

SPRE has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.47% for HLAL.

SPRE is categorized as REIT, while HLAL is Large Cap Growth Equities. SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and Wahed. Their fees differ too: 0.69% for SPRE and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRE и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор