Сравнение SPRE с HLAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).
SPRE и HLAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRE - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPRE или HLAL.
Доходность
Сравнение доходности SPRE и HLAL
Доходность по периодам
С начала года, SPRE показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 16.21%.
SPRE
8.57%
-0.24%
13.76%
22.55%
N/A
N/A
HLAL
16.21%
2.35%
7.44%
20.55%
16.08%
N/A
Основные характеристики
| SPRE | HLAL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.02 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.72 | 2.22 |
| Коэф-т Мартина | 5.54 | 8.29 |
| Индекс Язвы | 4.07% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 16.10% | 12.92% |
| Макс. просадка | -38.34% | -33.57% |
| Текущая просадка | -16.25% | -0.70% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPRE и HLAL
SPRE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.
Корреляция
Корреляция между SPRE и HLAL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPRE c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRE и HLAL
Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности HLAL в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 3.96% | 4.16% | 4.17% | 2.83% | 0.00% | 0.00% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.69% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок SPRE и HLAL
Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и HLAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPRE и HLAL
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что SPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.