Сравнение SPRE с HLAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).
SPRE и HLAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRE - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPRE и HLAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPRE и HLAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 2.19% | 3.07% | 2.11% | 9.40% | -29.48% | 44.78% | 0.73% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | -3.31% | 18.30% | 16.70% | 30.13% | -17.56% | 28.64% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SPRE показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью -3.31%.
SPRE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
HLAL
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPRE и HLAL
SPRE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.
Доходность на риск
SPRE vs. HLAL — Ранг доходности на риск
SPRE
HLAL
Сравнение SPRE c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPRE | HLAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.15 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.77 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.77 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 8.08 | -6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPRE | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.15 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.68 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.74 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между SPRE и HLAL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRE и HLAL
Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности HLAL в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 4.05% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% | 0.00% | 0.00% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.55% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок SPRE и HLAL
Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и HLAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPRE | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -33.57% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -13.15% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.34% | -23.18% | -15.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -6.39% | -10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -5.10% | -13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.89% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRE и HLAL
Текущая волатильность для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) составляет 4.85%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что SPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPRE | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 5.86% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 10.16% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 19.53% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 17.53% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 20.33% | -1.80% |