PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRE с RITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRE с RITA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) and RITA (ETFB Green SRI REITs ETF) are both REIT funds - SPRE tracks the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index while RITA tracks the FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPRE returned 7.56%/yr vs 5.89%/yr for RITA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPRE charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for RITA.

Доходность

Сравнение доходности SPRE и RITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и ETFB Green SRI REITs ETF (RITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRE показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у RITA с доходностью 6.48%.

SPRE

1 день
1.06%
1 месяц
0.03%
С начала года
9.13%
6 месяцев
10.56%
1 год
11.76%
3 года*
7.56%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—

RITA

1 день
1.29%
1 месяц
-1.45%
С начала года
6.48%
6 месяцев
5.51%
1 год
9.03%
3 года*
5.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRE и RITA

2026 (YTD)20252024202320222021
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		9.13%3.07%2.11%9.40%-29.48%7.73%
RITA
ETFB Green SRI REITs ETF		6.48%3.93%1.93%9.66%-29.30%5.53%

Correlation

The correlation between SPRE and RITA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.92

The correlation between SPRE and RITA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPRE и RITA

Секторы
SPRE
RITA

Недвижимость

84.4%
100.0%

Сырьевые материалы

5.0%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммуникационные услуги

-0.0%

-

Недвижимость

SPRE
84.4%
RITA
100.0%

Сырьевые материалы

SPRE
5.0%
RITA

-

Коммунальные услуги

SPRE
0.4%
RITA

-

Финансовые услуги

SPRE
0.1%
RITA

-

Потребительский циклический сектор

SPRE

-

RITA

-

Потребительский защитный сектор

SPRE

-

RITA

-

Энергетика

SPRE

-

RITA

-

Здравоохранение

SPRE

-

RITA

-

Промышленность

SPRE

-

RITA

-

Технологии

SPRE

-

RITA

-

Коммуникационные услуги

SPRE
-0.0%
RITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

ETFB Green SRI REITs ETF

Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPUSSPRE с SPSKSPRE с SPYSPRE с HLALSPRE с UMMASPRE с SRETSPRE с VNQ
Часто сравнивают с RITA:
RITA с SPUSRITA с HLALRITA с UCONRITA с BBRERITA с HAUZRITA с MNY.TORITA с VRAI

Доходность на риск

SPRE vs. RITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RITA
Ранг доходности на риск RITA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITA: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRE c RITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и ETFB Green SRI REITs ETF (RITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPRERITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.71

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.05

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.02

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

3.55

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRE vs. RITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRE на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RITA равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRE и RITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPRERITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.71

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.10

+0.36

Просадки

Сравнение просадок SPRE и RITA

Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки RITA в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и RITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRERITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-35.92%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-8.93%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.04%

-20.85%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-12.56%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.92%

-20.62%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.55%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRE и RITA

Текущая волатильность для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) составляет 3.95%, в то время как у ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что SPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRERITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.17%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

9.54%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

12.75%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

17.77%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

17.77%

+0.64%

Сравнение комиссий SPRE и RITA

SPRE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RITA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRE и RITA

Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности RITA в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021
RITA
ETFB Green SRI REITs ETF		2.69%2.50%3.12%3.25%2.41%0.21%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		3.82%4.10%4.13%4.16%4.17%2.83%

Часто задаваемые вопросы

SPRE and RITA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RITA has higher volatility (4.17%) compared to SPRE (3.95%). In terms of maximum drawdown, SPRE dropped -38.34% vs RITA's -35.92%.

On 3-year performance, SPRE leads with 7.56% vs 5.89% for RITA. On fees, RITA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPRE has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPRE has performed better with a 7.56% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RITA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for SPRE.

SPRE has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 2.69% for RITA.

SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while RITA tracks FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Toroso Investments and ETFB. Their fees differ too: 0.69% for SPRE and 0.50% for RITA.

SPRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRE и RITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор