Сравнение SPRE с UMMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA).
SPRE и UMMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPRE - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPRE и UMMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPRE и UMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 2.19% | 3.07% | 2.11% | 9.40% | -24.76% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 5.89% | 26.65% | 4.67% | 18.84% | -21.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SPRE показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 5.89%.
SPRE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
UMMA
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPRE и UMMA
SPRE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии UMMA в 0.65%.
Доходность на риск
SPRE vs. UMMA — Ранг доходности на риск
SPRE
UMMA
Сравнение SPRE c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPRE | UMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.55 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 2.12 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.19 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 8.69 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPRE | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.55 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.33 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SPRE и UMMA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPRE и UMMA
Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности UMMA в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 4.05% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 1.16% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPRE и UMMA
Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и UMMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPRE | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -34.17% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -14.93% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.03% | -9.99% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -10.12% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.77% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPRE и UMMA
Текущая волатильность для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) составляет 4.85%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что SPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPRE | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 9.33% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 15.21% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 20.99% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 20.24% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 20.24% | -1.71% |