PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPRE с SPSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPRE с SPSK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) and SPSK (SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF) are both exchange-traded funds - SPRE is a REIT fund tracking the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while SPSK is a Global Bonds fund tracking the Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPRE returned 1.61%/yr vs 0.83%/yr for SPSK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SPRE charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for SPSK.

Доходность

Сравнение доходности SPRE и SPSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPRE показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у SPSK с доходностью 0.03%.

SPRE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
7.98%
6 месяцев
8.40%
1 год
11.05%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.61%
10 лет*
—

SPSK

1 день
-0.22%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.03%
6 месяцев
-0.08%
1 год
3.74%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPRE и SPSK

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		7.98%3.07%2.11%9.40%-29.48%44.78%0.73%
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		0.03%6.16%2.95%3.95%-7.75%-1.30%-0.01%

Correlation

The correlation between SPRE and SPSK is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2020 г.

0.23

The correlation between SPRE and SPSK shifts across timeframes, from 0.22 (5 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPUSSPRE с SPYSPRE с HLALSPRE с UMMASPRE с SRETSPRE с RITASPRE с VNQ
Часто сравнивают с SPSK:
SPSK с SPUSSPSK с HLALSPSK с AMAPXSPSK с SPYSPSK с UMMASPSK с WISEXSPSK с GLD

Доходность на риск

SPRE vs. SPSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPSK
Ранг доходности на риск SPSK: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSK: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSK: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPRE c SPSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPRESPSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.98

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.43

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.32

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

4.43

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPRE vs. SPSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPRE на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSK равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPRE и SPSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPRESPSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.98

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.16

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.20

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SPRE и SPSK

Максимальная просадка SPRE за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки SPSK в -12.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPRE и SPSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPRESPSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-12.83%

-25.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-2.85%

-6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.04%

-3.17%

-18.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-12.45%

-25.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-1.03%

-11.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.92%

-3.83%

-14.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

0.84%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SPRE и SPSK

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что SPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPRESPSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

0.96%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

2.46%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

3.84%

+9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

5.29%

+13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

5.46%

+12.95%

Сравнение комиссий SPRE и SPSK

SPRE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPSK в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPRE и SPSK

Дивидендная доходность SPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности SPSK в 4.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		3.86%4.10%4.13%4.16%4.17%2.83%0.00%
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		4.24%3.63%3.53%2.95%2.22%2.56%1.78%

Часто задаваемые вопросы

SPRE and SPSK have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRE has higher volatility (3.80%) compared to SPSK (0.96%). In terms of maximum drawdown, SPRE dropped -38.34% vs SPSK's -12.83%.

On 5-year performance, SPRE leads with 1.61% vs 0.83% for SPSK. On fees, SPSK is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPSK has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPRE has performed better with a 1.61% return vs 0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSK is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for SPRE.

SPSK has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 3.86% for SPRE.

SPRE is categorized as REIT, while SPSK is Global Bonds. SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index, while SPSK tracks Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). They also come from different issuers: Toroso Investments and SP Funds. Their fees differ too: 0.69% for SPRE and 0.50% for SPSK.

SPSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPRE и SPSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор