PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPWO с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPWO с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPWO (SP Funds S&P World (ex-US) ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. SPWO is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, SPWO returned 32.44% vs 38.07% for JIVE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPWO и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPWO показывает доходность 18.35%, что значительно выше, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

SPWO

1 день
-1.53%
1 месяц
-5.01%
6 месяцев
10.92%
С начала года
18.35%
1 год
32.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPWO и JIVE

2026 (YTD)202520242023
SPWO
SP Funds S&P World (ex-US) ETF		18.35%26.32%9.25%1.36%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%2.05%

Correlation

The correlation between SPWO and JIVE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.73

The correlation between SPWO and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPWO и JIVE

Секторы
SPWO
JIVE

Технологии

49.7%
11.7%

Промышленность

11.9%
10.2%

Здравоохранение

10.8%
4.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
6.2%

Сырьевые материалы

7.3%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.3%

Энергетика

2.6%
10.7%

Коммуникационные услуги

1.6%
4.2%

Финансовые услуги

0.8%
37.6%

Недвижимость

0.7%
2.4%

Коммунальные услуги

0.3%
2.4%

Технологии

SPWO
49.7%
JIVE
11.7%

Промышленность

SPWO
11.9%
JIVE
10.2%

Здравоохранение

SPWO
10.8%
JIVE
4.5%

Потребительский циклический сектор

SPWO
10.3%
JIVE
6.2%

Сырьевые материалы

SPWO
7.3%
JIVE
5.7%

Потребительский защитный сектор

SPWO
4.1%
JIVE
4.3%

Энергетика

SPWO
2.6%
JIVE
10.7%

Коммуникационные услуги

SPWO
1.6%
JIVE
4.2%

Финансовые услуги

SPWO
0.8%
JIVE
37.6%

Недвижимость

SPWO
0.7%
JIVE
2.4%

Коммунальные услуги

SPWO
0.3%
JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P World (ex-US) ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с SPWO:
SPWO с SPUSSPWO с UMMASPWO с SPTESPWO с VXUSSPWO с ISWD.LSPWO с KSASPWO с VOO
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

SPWO vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPWO c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPWOJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.53

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.35

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.62

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

13.60

-5.32

SPWO vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPWO на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWO и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPWO и JIVE

Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPWOJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-13.79%

-4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-10.57%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-1.47%

-6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-1.95%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.81%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и JIVE

SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с JPMorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPWOJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

4.14%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

13.17%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

15.13%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

15.09%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

15.09%

+5.03%

Сравнение комиссий SPWO и JIVE

И SPWO, и JIVE имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и JIVE

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM202520242023
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%
SPWO
SP Funds S&P World (ex-US) ETF		1.10%1.29%1.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPWO and JIVE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPWO has higher volatility (9.41%) compared to JIVE (4.14%). In terms of maximum drawdown, SPWO dropped -18.03% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 32.44% for SPWO. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 32.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPWO and JIVE have the same expense ratio: 0.55% per year.

JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.10% for SPWO.

They also come from different issuers: SP Funds and JPMorgan.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPWO и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор