Сравнение SPWO с JIVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).
SPWO и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SPWO и JIVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPWO и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 4.71% | 26.32% | 9.25% | 2.96% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 7.87% | 49.80% | 11.22% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SPWO показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.
SPWO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JIVE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPWO и JIVE
И SPWO, и JIVE имеют комиссию равную 0.55%.
Доходность на риск
SPWO vs. JIVE — Ранг доходности на риск
SPWO
JIVE
Сравнение SPWO c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPWO | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.59 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 3.27 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.51 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.69 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 15.22 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPWO | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.59 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.93 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между SPWO и JIVE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPWO и JIVE
Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности JIVE в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 1.24% | 1.29% | 1.24% | 0.00% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.67% | 2.88% | 2.48% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок SPWO и JIVE
Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и JIVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPWO | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -13.79% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -11.96% | -1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -6.09% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -1.96% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.90% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPWO и JIVE
SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPWO | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 7.00% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 11.11% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.32% | 16.94% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 14.85% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 14.85% | +3.56% |