Сравнение SPWO с IPOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).
SPWO и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPWO и IPOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPWO и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 4.71% | 26.32% | 9.25% | 2.96% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 11.50% | 39.93% | -12.34% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SPWO показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%.
SPWO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPOS
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- -11.43%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPWO и IPOS
SPWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Доходность на риск
SPWO vs. IPOS — Ранг доходности на риск
SPWO
IPOS
Сравнение SPWO c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPWO | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.68 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.11 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.84 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 8.62 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPWO | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.68 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.01 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между SPWO и IPOS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPWO и IPOS
Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности IPOS в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 1.24% | 1.29% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.85% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок SPWO и IPOS
Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и IPOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPWO | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -73.09% | +55.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -17.17% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -52.62% | +43.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -31.78% | +28.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 5.66% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPWO и IPOS
Текущая волатильность для SP Funds S&P World ETF (SPWO) составляет 8.76%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что SPWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPWO | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 15.75% | -6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 24.15% | -9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.32% | 29.25% | -8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 26.52% | -8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 23.70% | -5.29% |