PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPWO с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPWO с IPOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPWO (SP Funds S&P World ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - SPWO tracks the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net while IPOS tracks the Renaissance International IPO Index. Both are passively managed. Over the past year, SPWO returned 49.03% vs 65.50% for IPOS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPWO charges 0.55%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности SPWO и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPWO показывает доходность 26.87%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 40.15%.

SPWO

1 день
-1.20%
1 месяц
9.09%
С начала года
26.87%
6 месяцев
28.47%
1 год
49.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPOS

1 день
0.43%
1 месяц
10.58%
С начала года
40.15%
6 месяцев
44.26%
1 год
65.50%
3 года*
15.28%
5 лет*
-7.69%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPWO и IPOS

2026 (YTD)202520242023
SPWO
SP Funds S&P World ETF		26.87%26.32%9.25%2.96%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		40.15%39.93%-12.34%2.62%

Correlation

The correlation between SPWO and IPOS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.61

The correlation between SPWO and IPOS has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPWO и IPOS

Секторы
SPWO
IPOS

Технологии

48.9%
42.0%

Промышленность

11.7%
15.0%

Здравоохранение

10.5%
16.2%

Потребительский циклический сектор

10.4%
7.1%

Сырьевые материалы

6.5%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.7%

Энергетика

2.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

0.7%
0.3%

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.1%
3.1%

Финансовые услуги

0.0%
9.6%

Технологии

SPWO
48.9%
IPOS
42.0%

Промышленность

SPWO
11.7%
IPOS
15.0%

Здравоохранение

SPWO
10.5%
IPOS
16.2%

Потребительский циклический сектор

SPWO
10.4%
IPOS
7.1%

Сырьевые материалы

SPWO
6.5%
IPOS
5.3%

Потребительский защитный сектор

SPWO
4.0%
IPOS
4.7%

Энергетика

SPWO
2.0%
IPOS
4.9%

Коммуникационные услуги

SPWO
0.7%
IPOS
0.3%

Недвижимость

SPWO
0.6%
IPOS

-

Коммунальные услуги

SPWO
0.1%
IPOS
3.1%

Финансовые услуги

SPWO
0.0%
IPOS
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P World ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с SPWO:
SPWO с SPUSSPWO с UMMASPWO с SPTESPWO с VXUSSPWO с ISWD.LSPWO с KSASPWO с VOO
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с VOOIPOS с PIZIPOS с MSFT

Доходность на риск

SPWO vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPWO c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPWOIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.24

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.76

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.83

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

11.58

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPWO vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPWO на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPOS равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWO и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPWOIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.24

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.09

+1.35

Просадки

Сравнение просадок SPWO и IPOS

Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPWOIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-73.09%

+55.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-17.17%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-40.44%

+39.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-31.99%

+29.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

5.67%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и IPOS

Текущая волатильность для SP Funds S&P World ETF (SPWO) составляет 7.56%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что SPWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPWOIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

12.05%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

26.45%

-9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

29.41%

-9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

27.19%

-8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

24.13%

-5.09%

Сравнение комиссий SPWO и IPOS

SPWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и IPOS

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности IPOS в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.68%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%
SPWO
SP Funds S&P World ETF		1.02%1.29%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPWO and IPOS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (12.05%) compared to SPWO (7.56%). In terms of maximum drawdown, SPWO dropped -18.03% vs IPOS's -73.09%.

On 1-year performance, IPOS leads with 65.50% vs 49.03% for SPWO. On fees, SPWO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SPWO has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IPOS has performed better with a 65.50% return vs 49.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

SPWO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.68% for IPOS.

SPWO tracks S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net, while IPOS tracks Renaissance International IPO Index. They also come from different issuers: SP Funds and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.55% for SPWO and 0.80% for IPOS.

SPWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPWO и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор