PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPWO с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPWO с IDEV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPWO (SP Funds S&P World (ex-US) ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - SPWO tracks the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index while IDEV tracks the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past year, SPWO returned 42.01% vs 23.12% for IDEV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPWO charges 0.55%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности SPWO и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPWO показывает доходность 24.17%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 9.00%.

SPWO

1 день
0.58%
1 месяц
0.06%
С начала года
24.17%
6 месяцев
23.63%
1 год
42.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
0.79%
1 месяц
-0.78%
С начала года
9.00%
6 месяцев
8.44%
1 год
23.12%
3 года*
17.62%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPWO и IDEV

2026 (YTD)202520242023
SPWO
SP Funds S&P World (ex-US) ETF		24.17%26.32%9.25%1.36%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.00%32.56%4.54%1.56%

Correlation

The correlation between SPWO and IDEV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.78

The correlation between SPWO and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPWO и IDEV

Секторы
SPWO
IDEV

Технологии

49.7%
11.1%

Промышленность

11.9%
18.8%

Здравоохранение

10.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
7.7%

Сырьевые материалы

7.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.8%

Энергетика

2.6%
5.4%

Коммуникационные услуги

1.6%
4.3%

Финансовые услуги

0.8%
24.0%

Недвижимость

0.7%
2.7%

Коммунальные услуги

0.3%
3.4%

Технологии

SPWO
49.7%
IDEV
11.1%

Промышленность

SPWO
11.9%
IDEV
18.8%

Здравоохранение

SPWO
10.8%
IDEV
8.5%

Потребительский циклический сектор

SPWO
10.3%
IDEV
7.7%

Сырьевые материалы

SPWO
7.3%
IDEV
8.3%

Потребительский защитный сектор

SPWO
4.1%
IDEV
5.8%

Энергетика

SPWO
2.6%
IDEV
5.4%

Коммуникационные услуги

SPWO
1.6%
IDEV
4.3%

Финансовые услуги

SPWO
0.8%
IDEV
24.0%

Недвижимость

SPWO
0.7%
IDEV
2.7%

Коммунальные услуги

SPWO
0.3%
IDEV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P World (ex-US) ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с SPWO:
SPWO с SPUSSPWO с UMMASPWO с SPTESPWO с VXUSSPWO с ISWD.LSPWO с KSASPWO с VOO
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VOO

Доходность на риск

SPWO vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPWO c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPWOIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.55

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.19

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.07

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

8.09

+3.25

SPWO vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPWO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWO и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPWO и IDEV

Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPWOIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-34.77%

+16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-11.20%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-1.38%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-6.53%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.86%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и IDEV

SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPWOIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

5.01%

+5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

12.83%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

15.04%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

16.35%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

17.28%

+2.59%

Сравнение комиссий SPWO и IDEV

SPWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и IDEV

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности IDEV в 3.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.24%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%
SPWO
SP Funds S&P World (ex-US) ETF		1.05%1.29%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPWO and IDEV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPWO has higher volatility (10.65%) compared to IDEV (5.01%). In terms of maximum drawdown, SPWO dropped -18.03% vs IDEV's -34.77%.

On 1-year performance, SPWO leads with 42.01% vs 23.12% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPWO has performed better with a 42.01% return vs 23.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for SPWO.

IDEV has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.05% for SPWO.

SPWO tracks S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. They also come from different issuers: SP Funds and iShares. Their fees differ too: 0.55% for SPWO and 0.05% for IDEV.

SPWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPWO и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор