Сравнение SPWO с HDMV

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPWO показывает доходность 4.71%, а HDMV немного выше – 4.79%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPWO на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDMV равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWO и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPWO и HDMV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности HDMV в 4.68%

Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и HDMV.

SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.