PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPWO с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPWO и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P World ETF (SPWO) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPWO и FDT


2026 (YTD)202520242023
SPWO
SP Funds S&P World ETF
4.71%26.32%9.25%2.96%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
11.73%52.21%6.97%2.77%

Доходность по периодам

С начала года, SPWO показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.


SPWO

1 день
1.10%
1 месяц
-7.11%
С начала года
4.71%
6 месяцев
6.19%
1 год
30.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SP Funds S&P World ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий SPWO и FDT

SPWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.


Доходность на риск

SPWO vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 7777
Ранг коэф-та Мартина

FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPWO c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPWOFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.96

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

3.59

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.56

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

4.30

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

17.64

-9.06

SPWO vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPWO на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWO и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPWOFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.96

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.36

+0.69

Корреляция

Корреляция между SPWO и FDT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и FDT

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности FDT в 3.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPWO
SP Funds S&P World ETF
1.24%1.29%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок SPWO и FDT

Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и FDT.


Загрузка...

Показатели просадок


SPWOFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-46.10%

+28.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-13.41%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-8.75%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-10.86%

+8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.27%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и FDT

SP Funds S&P World ETF (SPWO) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеют волатильность 8.76% и 8.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPWOFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

8.78%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

14.05%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

19.39%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

17.87%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.33%

+0.08%