Сравнение SPWO с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P World ETF (SPWO) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
SPWO и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPWO и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPWO и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 4.71% | 26.32% | 9.25% | 2.96% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 2.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SPWO показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.
SPWO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPWO и FDT
SPWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
SPWO vs. FDT — Ранг доходности на риск
SPWO
FDT
Сравнение SPWO c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPWO | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.96 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 3.59 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.56 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 4.30 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 17.64 | -9.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPWO | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.96 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.36 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между SPWO и FDT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPWO и FDT
Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 1.24% | 1.29% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок SPWO и FDT
Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPWO | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -46.10% | +28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -13.41% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -8.75% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -10.86% | +8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.27% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPWO и FDT
SP Funds S&P World ETF (SPWO) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеют волатильность 8.76% и 8.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPWO | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 8.78% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 14.05% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.32% | 19.39% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 17.87% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 18.33% | +0.08% |