PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPVM с SEIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPVM с SEIM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) and SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. SPVM is passively managed, while SEIM is actively managed. Over the past 3 years, SPVM returned 18.95%/yr vs 26.16%/yr for SEIM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPVM charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for SEIM.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и SEIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 14.27%, что значительно ниже, чем у SEIM с доходностью 16.00%.

SPVM

1 день
1.26%
1 месяц
3.41%
6 месяцев
11.36%
С начала года
14.27%
1 год
30.31%
3 года*
18.95%
5 лет*
12.38%
10 лет*
12.13%

SEIM

1 день
-1.44%
1 месяц
-2.80%
6 месяцев
11.39%
С начала года
16.00%
1 год
26.87%
3 года*
26.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPVM и SEIM

2026 (YTD)2025202420232022
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		14.27%20.47%15.64%5.53%-2.86%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		16.00%20.20%39.12%16.25%-5.62%

Correlation

The correlation between SPVM and SEIM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.63

Over the past year, the correlation between SPVM and SEIM has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPVM и SEIM

Секторы
SPVM
SEIM

Финансовые услуги

36.0%
8.1%

Коммунальные услуги

13.8%
2.4%

Энергетика

8.6%
11.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.9%

Потребительский циклический сектор

6.8%
7.2%

Коммуникационные услуги

6.6%
4.4%

Технологии

6.2%
29.5%

Здравоохранение

6.2%
9.5%

Промышленность

4.5%
3.4%

Сырьевые материалы

1.9%
8.1%

Недвижимость

1.9%
7.2%

Финансовые услуги

SPVM
36.0%
SEIM
8.1%

Коммунальные услуги

SPVM
13.8%
SEIM
2.4%

Энергетика

SPVM
8.6%
SEIM
11.8%

Потребительский защитный сектор

SPVM
7.6%
SEIM
7.9%

Потребительский циклический сектор

SPVM
6.8%
SEIM
7.2%

Коммуникационные услуги

SPVM
6.6%
SEIM
4.4%

Технологии

SPVM
6.2%
SEIM
29.5%

Здравоохранение

SPVM
6.2%
SEIM
9.5%

Промышленность

SPVM
4.5%
SEIM
3.4%

Сырьевые материалы

SPVM
1.9%
SEIM
8.1%

Недвижимость

SPVM
1.9%
SEIM
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с FMTM
Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с HFGOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с BDGSSEIM с FCNTX

Доходность на риск

SPVM vs. SEIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c SEIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPVMSEIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.50

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.10

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

2.68

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.68

10.96

+6.72

SPVM vs. SEIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа SEIM равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и SEIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPVM и SEIM

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и SEIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPVMSEIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-22.17%

-23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-10.07%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-22.17%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.88%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-3.95%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.46%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и SEIM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 3.19%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPVMSEIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

6.14%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

15.07%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

17.98%

-6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

19.12%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

19.12%

+0.38%

Сравнение комиссий SPVM и SEIM

SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и SEIM

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности SEIM в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.55%0.56%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		1.94%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы

SPVM and SEIM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIM has higher volatility (6.14%) compared to SPVM (3.19%). In terms of maximum drawdown, SPVM dropped -45.35% vs SEIM's -22.17%.

On 3-year performance, SEIM leads with 26.16% vs 18.95% for SPVM. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPVM has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 26.16% return vs 18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for SPVM.

SPVM has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.55% for SEIM.

They also come from different issuers: Invesco and SEI. Their fees differ too: 0.39% for SPVM and 0.15% for SEIM.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPVM и SEIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор