PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPVM с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPVM is a Momentum fund tracking the S&P 500 High Momentum Value Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPVM returned 11.89%/yr vs 15.49%/yr for SPY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPVM charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции SPVM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.89% против 15.49% соответственно.

SPVM

1 день
-0.70%
1 месяц
3.16%
С начала года
8.29%
6 месяцев
10.61%
1 год
28.06%
3 года*
19.14%
5 лет*
10.09%
10 лет*
11.89%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPVM и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		8.29%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SPVM and SPY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.72

The correlation between SPVM and SPY shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPVM и SPY

Секторы
SPVM
SPY

Финансовые услуги

37.0%
11.8%

Коммунальные услуги

14.2%
2.4%

Энергетика

8.7%
3.6%

Коммуникационные услуги

6.6%
11.3%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.3%

Здравоохранение

6.3%
8.4%

Технологии

5.3%
35.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Промышленность

4.4%
7.8%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Финансовые услуги

SPVM
37.0%
SPY
11.8%

Коммунальные услуги

SPVM
14.2%
SPY
2.4%

Энергетика

SPVM
8.7%
SPY
3.6%

Коммуникационные услуги

SPVM
6.6%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

SPVM
6.3%
SPY
10.3%

Здравоохранение

SPVM
6.3%
SPY
8.4%

Технологии

SPVM
5.3%
SPY
35.9%

Потребительский защитный сектор

SPVM
4.9%
SPY
4.8%

Промышленность

SPVM
4.4%
SPY
7.8%

Недвижимость

SPVM
1.9%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

SPVM
1.8%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с RPVSPVM с XMVM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SPVM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPVMSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

2.38

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

3.24

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.29

3.16

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.33

14.72

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPVM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPVMSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.38

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.82

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.87

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.59

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SPVM и SPY

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPVMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-55.19%

+9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-8.88%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-18.76%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-24.50%

+5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-33.72%

-11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.70%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-9.05%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.91%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и SPY

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.79% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPVMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.84%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

8.90%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

11.83%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

17.05%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

17.94%

+1.63%

Сравнение комиссий SPVM и SPY

SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и SPY

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		1.91%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPVM and SPY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to SPVM (2.79%). In terms of maximum drawdown, SPVM dropped -45.35% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 11.89% for SPVM. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for SPVM.

SPVM has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.98% for SPY.

SPVM is categorized as Momentum, while SPY is S&P 500. SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.39% for SPVM and 0.09% for SPY.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPVM и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор