PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPVM с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPVM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPVM и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.48%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SPVM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.62% против 14.06% соответственно.

SPVM

1 день
0.28%
1 месяц
-3.84%
С начала года
2.48%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.16%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.59%
10 лет*
11.62%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SCHDSPVM с MTUMSPVM с VOOSPVM с VTVSPVM с RPVSPVM с ^GSPC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SPVM и SPY

SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SPVM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPVMSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.96

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.49

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.53

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

7.27

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPVM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPVMSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.96

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.56

+0.05

Корреляция

Корреляция между SPVM и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и SPY

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.02%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SPVM и SPY

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPVMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-55.19%

+9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-12.05%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-24.50%

+5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-33.72%

-11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-5.53%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-9.09%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.54%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и SPY

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 3.49%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPVMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

5.35%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

9.50%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

19.06%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

17.06%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

17.92%

+1.66%