PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPVM с VTV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - SPVM is a Momentum fund tracking the S&P 500 High Momentum Value Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPVM returned 12.34%/yr vs 12.95%/yr for VTV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPVM charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 14.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPVM имеют среднегодовую доходность 12.34%, а акции VTV немного впереди с 12.95%.

SPVM

1 день
0.76%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.00%
1 год
28.99%
3 года*
19.25%
5 лет*
11.13%
10 лет*
12.34%

VTV

1 день
-0.56%
1 месяц
3.10%
С начала года
14.47%
6 месяцев
13.93%
1 год
27.19%
3 года*
18.66%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPVM и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		9.93%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%
VTV
Vanguard Value ETF		14.47%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between SPVM and VTV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2011 г.

0.85

The correlation between SPVM and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPVM и VTV

Секторы
SPVM
VTV

Финансовые услуги

36.0%
21.5%

Коммунальные услуги

13.8%
4.8%

Энергетика

8.6%
7.4%

Потребительский защитный сектор

7.6%
8.9%

Потребительский циклический сектор

6.8%
4.0%

Коммуникационные услуги

6.6%
3.1%

Технологии

6.2%
16.4%

Здравоохранение

6.2%
14.1%

Промышленность

4.5%
13.9%

Сырьевые материалы

1.9%
3.0%

Недвижимость

1.9%
2.7%

Финансовые услуги

SPVM
36.0%
VTV
21.5%

Коммунальные услуги

SPVM
13.8%
VTV
4.8%

Энергетика

SPVM
8.6%
VTV
7.4%

Потребительский защитный сектор

SPVM
7.6%
VTV
8.9%

Потребительский циклический сектор

SPVM
6.8%
VTV
4.0%

Коммуникационные услуги

SPVM
6.6%
VTV
3.1%

Технологии

SPVM
6.2%
VTV
16.4%

Здравоохранение

SPVM
6.2%
VTV
14.1%

Промышленность

SPVM
4.5%
VTV
13.9%

Сырьевые материалы

SPVM
1.9%
VTV
3.0%

Недвижимость

SPVM
1.9%
VTV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с SPHQSPVM с RPV
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

SPVM vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPVMVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.63

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.75

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

4.30

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.80

16.20

+0.60

SPVM vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPVM и VTV

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPVMVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-59.27%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-6.35%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-14.52%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-17.04%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-36.78%

-8.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.56%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-7.85%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.68%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и VTV

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 3.27% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPVMVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.41%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

7.85%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

10.39%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

13.88%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

16.65%

+2.91%

Сравнение комиссий SPVM и VTV

SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и VTV

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VTV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.02%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

SPVM and VTV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (3.41%) compared to SPVM (3.27%). In terms of maximum drawdown, SPVM dropped -45.35% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.95% vs 12.34% for SPVM. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPVM has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.95% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for SPVM.

SPVM has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.83% for VTV.

SPVM is categorized as Momentum, while VTV is Large Cap Value Equities. SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for SPVM and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPVM и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор