PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPVM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPVM с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPVM is a Momentum fund tracking the S&P 500 High Momentum Value Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPVM returned 12.17%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPVM charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции SPVM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.17% против 15.35% соответственно.

SPVM

1 день
-0.37%
1 месяц
2.77%
6 месяцев
9.45%
С начала года
15.62%
1 год
29.00%
3 года*
18.78%
5 лет*
11.82%
10 лет*
12.17%
Всё время*
12.02%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPVM

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
$743.42K$1.11M$1.23M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам SPVM и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		15.62%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between SPVM and VOO is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.44

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.60

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.69

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2011 г.

0.72

Over the past year, the correlation between SPVM and VOO has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPVM и VOO

Секторы
SPVM
VOO

Финансовые услуги

36.8%
11.4%

Коммунальные услуги

13.4%
2.2%

Энергетика

11.8%
3.0%

Промышленность

9.4%
8.5%

Здравоохранение

8.6%
8.9%

Технологии

6.2%
38.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.5%

Потребительский циклический сектор

3.7%
9.5%

Сырьевые материалы

3.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
9.9%

Недвижимость

2.1%
1.8%

Финансовые услуги

SPVM
36.8%
VOO
11.4%

Коммунальные услуги

SPVM
13.4%
VOO
2.2%

Энергетика

SPVM
11.8%
VOO
3.0%

Промышленность

SPVM
9.4%
VOO
8.5%

Здравоохранение

SPVM
8.6%
VOO
8.9%

Технологии

SPVM
6.2%
VOO
38.6%

Потребительский защитный сектор

SPVM
4.7%
VOO
4.5%

Потребительский циклический сектор

SPVM
3.7%
VOO
9.5%

Сырьевые материалы

SPVM
3.5%
VOO
1.7%

Коммуникационные услуги

SPVM
2.7%
VOO
9.9%

Недвижимость

SPVM
2.1%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с MTUMSPVM с FMTMSPVM с VTVSPVM с RPV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

SPVM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPVM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPVMVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.88

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
2.60

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

2.71

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.07

11.57

+5.50

SPVM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPVM и VOO

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPVMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-33.99%

-11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-8.90%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-18.69%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-24.52%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-33.99%

-11.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.19%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-3.67%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.08%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и VOO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPVMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.07%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

10.27%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

12.81%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

16.96%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

18.03%

+1.48%

Сравнение комиссий SPVM и VOO

SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и VOO

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		1.92%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SPVM and VOO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.07%) compared to SPVM (3.05%). In terms of maximum drawdown, SPVM dropped -45.35% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 12.17% for SPVM. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPVM has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 12.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for SPVM.

SPVM has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.04% for VOO.

SPVM is categorized as Momentum, while VOO is S&P 500. SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for SPVM and 0.03% for VOO.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPVM и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор