Сравнение SPVM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPVM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPVM и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPVM и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.48% | 20.47% | 15.64% | 5.53% | -2.10% | 28.86% | -3.18% | 29.33% | -9.17% | 14.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SPVM показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SPVM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.62% против 14.14% соответственно.
SPVM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.62%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPVM и VOO
SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SPVM vs. VOO — Ранг доходности на риск
SPVM
VOO
Сравнение SPVM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPVM | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.01 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.53 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.55 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 7.31 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPVM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.01 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.83 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SPVM и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPVM и VOO
Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.02% | 2.02% | 1.91% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SPVM и VOO
Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPVM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -33.99% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -11.98% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -24.52% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -33.99% | -11.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -5.55% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -3.72% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.55% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPVM и VOO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 3.49%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPVM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 5.34% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 9.47% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 18.11% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 16.82% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 17.99% | +1.59% |