Сравнение SPVM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPVM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPVM или VOO.
Основные характеристики
SPVM | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 9.27% | 11.83% |
Дох-ть за 1 год | 24.04% | 31.13% |
Дох-ть за 3 года | 5.68% | 10.03% |
Дох-ть за 5 лет | 9.70% | 15.07% |
Дох-ть за 10 лет | 9.39% | 13.02% |
Коэф-т Шарпа | 1.84 | 2.60 |
Дневная вол-ть | 11.92% | 11.62% |
Макс. просадка | -45.36% | -33.99% |
Current Drawdown | -2.20% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPVM и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPVM и VOO
С начала года, SPVM показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции SPVM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.39% против 13.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPVM и VOO
SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPVM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPVM и VOO
Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VOO в 1.32%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.07% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% | 1.94% | 1.92% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPVM и VOO
Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPVM и VOO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 2.92%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.