- ISIN
- US7393712010
- CUSIP
- 46137V423
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 16 июн. 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Momentum, S&P 500, Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 High Momentum Value Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $121M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) прибавил 8.3% с начала года. Текущая цена акции SPVM — $73. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPVM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,617.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) показал доход в 8.29% с начала года и 28.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPVM составила 11.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 11.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SPVM по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июн. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SPVM закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.00% | 3.28% | -3.93% | 4.01% | 1.61% | 0.27% | 8.29% | ||||||
| 2025 | 3.53% | -0.08% | -3.02% | -2.79% | 3.79% | 3.75% | 2.26% | 5.49% | 2.68% | -1.63% | 3.78% | 1.45% | 20.47% |
| 2024 | 0.18% | 3.45% | 7.81% | -5.37% | 3.63% | -1.63% | 5.96% | 1.81% | 0.42% | -0.59% | 8.61% | -8.28% | 15.64% |
| 2023 | 3.96% | -3.57% | -3.27% | 0.54% | -6.26% | 8.12% | 4.21% | -2.84% | -1.96% | -2.25% | 5.47% | 4.35% | 5.53% |
| 2022 | 1.01% | 1.65% | 2.55% | -5.79% | 3.61% | -11.94% | 6.06% | -0.33% | -8.83% | 13.01% | 4.43% | -4.89% | -2.10% |
| 2021 | 0.97% | 3.83% | 9.46% | 4.35% | 2.85% | -1.76% | -0.16% | 2.95% | -3.38% | 4.92% | -3.33% | 5.73% | 28.86% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF has an annualized alpha of 1.06%, beta of 0.87, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 17, 2011.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.65, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.06%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 96.10%
- Участие в снижении
- 100.37%
Комиссия
Комиссия SPVM составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPVM имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPVM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 2.24 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 3.07 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 2.93 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.33 | 13.52 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.40 | $1.37 | $1.10 | $1.24 | $1.15 | $0.73 | $0.86 | $1.04 | $1.06 | $0.65 | $0.96 | $0.76 |
Дивидендный доход | 1.91% | 2.02% | 1.91% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF показал максимальную просадку в 45.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF составляет 0.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -45.35%март 2020 г. | 1mo 9d | 10mo 3d | 11mo 12dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -20.52%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 12d | 8mo 9dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.48%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 1y 5mo | 1y 10moапр. 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.66%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 3mo 16d | 7mo 23dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.54%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 23d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| SPVM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -56.78% | +11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -9.10% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.66% | -18.90% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -25.43% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -33.92% | -11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.74% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -10.72% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.97% | -0.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPVM
Добавьте Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPVM