- ISIN
- US7393712010
- CUSIP
- 46137V423
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 16 июн. 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Momentum, S&P 500, Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 High Momentum Value Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $118M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) прибавил 12.9% с начала года. Текущая цена акции SPVM — $76. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPVM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,770.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) показал доход в 12.85% с начала года и 29.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPVM составила 12.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.36%.
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 12.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность SPVM по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июн. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SPVM закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.00% | 3.28% | -3.93% | 4.01% | 1.61% | 2.70% | 1.75% | 12.85% | |||||
| 2025 | 3.53% | -0.08% | -3.02% | -2.79% | 3.79% | 3.75% | 2.26% | 5.49% | 2.68% | -1.63% | 3.78% | 1.45% | 20.47% |
| 2024 | 0.18% | 3.45% | 7.81% | -5.37% | 3.63% | -1.63% | 5.96% | 1.81% | 0.42% | -0.59% | 8.61% | -8.28% | 15.64% |
| 2023 | 3.96% | -3.57% | -3.27% | 0.54% | -6.26% | 8.12% | 4.21% | -2.84% | -1.96% | -2.25% | 5.47% | 4.35% | 5.53% |
| 2022 | 1.01% | 1.65% | 2.55% | -5.79% | 3.61% | -11.94% | 6.06% | -0.33% | -8.83% | 13.01% | 4.43% | -4.89% | -2.10% |
| 2021 | 0.97% | 3.83% | 9.46% | 4.35% | 2.85% | -1.76% | -0.16% | 2.95% | -3.38% | 4.92% | -3.33% | 5.73% | 28.86% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF has an annualized alpha of 1.40%, beta of 0.87, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 16, 2011.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.65, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.40%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 96.43%
- Участие в снижении
- 99.19%
Комиссия
Комиссия SPVM составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPVM имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPVM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.31 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 2.35 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.06 | 10.19 | +6.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.49 | $1.37 | $1.10 | $1.24 | $1.15 | $0.73 | $0.86 | $1.04 | $1.06 | $0.65 | $0.96 | $0.76 |
Дивидендный доход | 1.96% | 2.02% | 1.91% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.72 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF показал максимальную просадку в 45.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF составляет 0.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-45.35%март 2020 г. | 1mo 9d | 10mo 3d | 11mo 12dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-20.52%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 12d | 8mo 9dиюль 2011 г. - март 2012 г. | — |
-19.48%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 1y 5mo | 1y 10moапр. 2022 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.66%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 3mo 16d | 7mo 23dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-17.54%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 23d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| SPVM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -56.78% | +11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -9.10% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.66% | -18.90% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -25.43% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | -33.92% | -11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.49% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -10.70% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.09% | -0.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPVM
Добавьте Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPVM