Сравнение SPVM с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
SPVM и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPVM или MTUM.
Корреляция
Корреляция между SPVM и MTUM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPVM и MTUM
Основные характеристики
SPVM:
0.23
MTUM:
0.71
SPVM:
0.46
MTUM:
1.10
SPVM:
1.06
MTUM:
1.15
SPVM:
0.23
MTUM:
0.84
SPVM:
0.75
MTUM:
2.96
SPVM:
5.64%
MTUM:
5.97%
SPVM:
18.08%
MTUM:
25.01%
SPVM:
-45.36%
MTUM:
-34.08%
SPVM:
-10.85%
MTUM:
-9.23%
Доходность по периодам
С начала года, SPVM показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции SPVM уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 8.81% против 12.79% соответственно.
SPVM
-2.80%
-2.02%
-4.89%
4.96%
13.64%
8.81%
MTUM
0.67%
3.44%
1.21%
16.70%
12.89%
12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPVM и MTUM
SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPVM и MTUM
SPVM
MTUM
Сравнение SPVM c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPVM и MTUM
Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности MTUM в 0.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.09% | 1.91% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% | 1.94% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.92% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок SPVM и MTUM
Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPVM и MTUM
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 11.98%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.