Сравнение SPVM с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
SPVM и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPVM или MTUM.
Корреляция
Корреляция между SPVM и MTUM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPVM и MTUM
Основные характеристики
SPVM:
1.24
MTUM:
1.82
SPVM:
1.88
MTUM:
2.48
SPVM:
1.23
MTUM:
1.32
SPVM:
1.73
MTUM:
1.86
SPVM:
5.56
MTUM:
10.60
SPVM:
2.94%
MTUM:
3.25%
SPVM:
13.18%
MTUM:
18.98%
SPVM:
-45.36%
MTUM:
-34.08%
SPVM:
-7.53%
MTUM:
-2.97%
Доходность по периодам
С начала года, SPVM показывает доходность 16.58%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 35.09%. За последние 10 лет акции SPVM уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 9.06% против 13.27% соответственно.
SPVM
16.58%
-7.31%
8.17%
16.38%
8.53%
9.06%
MTUM
35.09%
-1.94%
8.55%
34.53%
12.11%
13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPVM и MTUM
SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPVM c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPVM и MTUM
Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности MTUM в 0.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 1.90% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% | 1.94% | 1.93% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.74% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SPVM и MTUM
Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPVM и MTUM
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 3.62%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.