PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPVM с SPMO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - SPVM tracks the S&P 500 High Momentum Value Index while SPMO tracks the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPVM returned 12.34%/yr vs 21.03%/yr for SPMO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPVM charges 0.39%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 29.91%. За последние 10 лет акции SPVM уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 12.34% против 21.03% соответственно.

SPVM

1 день
0.76%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.00%
1 год
28.99%
3 года*
19.25%
5 лет*
11.13%
10 лет*
12.34%

SPMO

1 день
-4.53%
1 месяц
6.65%
С начала года
29.91%
6 месяцев
28.13%
1 год
43.55%
3 года*
42.47%
5 лет*
22.89%
10 лет*
21.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPVM и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		9.93%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		29.91%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between SPVM and SPMO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.54

The correlation between SPVM and SPMO shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPVM и SPMO

Секторы
SPVM
SPMO

Финансовые услуги

36.0%
5.8%

Коммунальные услуги

13.8%
2.6%

Энергетика

8.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
3.8%

Потребительский циклический сектор

6.8%
1.1%

Коммуникационные услуги

6.6%
8.0%

Технологии

6.2%
56.8%

Здравоохранение

6.2%
5.9%

Промышленность

4.5%
10.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.5%

Недвижимость

1.9%
0.9%

Финансовые услуги

SPVM
36.0%
SPMO
5.8%

Коммунальные услуги

SPVM
13.8%
SPMO
2.6%

Энергетика

SPVM
8.6%
SPMO
2.8%

Потребительский защитный сектор

SPVM
7.6%
SPMO
3.8%

Потребительский циклический сектор

SPVM
6.8%
SPMO
1.1%

Коммуникационные услуги

SPVM
6.6%
SPMO
8.0%

Технологии

SPVM
6.2%
SPMO
56.8%

Здравоохранение

SPVM
6.2%
SPMO
5.9%

Промышленность

SPVM
4.5%
SPMO
10.9%

Сырьевые материалы

SPVM
1.9%
SPMO
1.5%

Недвижимость

SPVM
1.9%
SPMO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с SPHQSPVM с RPV
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

SPVM vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPVMSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.13

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.81

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

3.45

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.80

12.97

+3.83

SPVM vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPVM и SPMO

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPVMSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-30.95%

-14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-12.70%

+6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-20.13%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-22.74%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-30.95%

-14.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-4.53%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-4.59%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.37%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и SPMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 3.27%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPVMSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

11.75%

-8.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

17.78%

-10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

20.55%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

19.88%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

20.60%

-1.04%

Сравнение комиссий SPVM и SPMO

SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и SPMO

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SPMO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.68%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.02%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы

SPVM and SPMO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.75%) compared to SPVM (3.27%). In terms of maximum drawdown, SPVM dropped -45.35% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 21.03% vs 12.34% for SPVM. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPVM has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 21.03% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for SPVM.

SPVM has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.68% for SPMO.

SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.39% for SPVM and 0.13% for SPMO.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPVM и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор