PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPVM с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

SPVM и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPVM и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.48%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции SPVM уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 11.62% против 17.41% соответственно.

SPVM

1 день
0.28%
1 месяц
-3.84%
С начала года
2.48%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.16%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.59%
10 лет*
11.62%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с MTUMSPVM с VOOSPVM с VTVSPVM с RPVSPVM с ^GSPC
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий SPVM и SPMO

SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

SPVM vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPVMSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.06

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.60

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.96

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

6.90

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPVM vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPVMSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.06

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.93

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.87

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.86

-0.25

Корреляция

Корреляция между SPVM и SPMO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и SPMO

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.02%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SPVM и SPMO

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPVMSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-30.95%

-14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-12.70%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-22.74%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-30.95%

-14.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-7.31%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-4.66%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.60%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и SPMO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 3.49%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPVMSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

7.22%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

12.80%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

22.77%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

19.08%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.58%

20.09%

-0.51%