PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPUU с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUU с UPRO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds - SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPUU returned 24.23%/yr vs 29.14%/yr for UPRO. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. SPUU charges 0.60%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность 23.91%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 32.97%. За последние 10 лет акции SPUU уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 24.23% против 29.14% соответственно.

SPUU

1 день
-0.36%
1 месяц
4.55%
6 месяцев
22.96%
С начала года
23.91%
1 год
43.76%
3 года*
36.03%
5 лет*
18.72%
10 лет*
24.23%
Всё время*
21.94%

UPRO

1 день
-0.58%
1 месяц
6.11%
6 месяцев
32.14%
С начала года
32.97%
1 год
63.27%
3 года*
48.77%
5 лет*
20.64%
10 лет*
29.14%
Всё время*
33.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPUU

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
$5.27M$4.83M$4.60M

UPRO

ProShares UltraPro S&P 500
$352.82M$308.79M$360.24M

Сравнение доходности по годам SPUU и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		23.91%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		32.97%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SPUU and UPRO is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.97

The correlation between SPUU and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUU и UPRO

Секторы
SPUU
UPRO

Технологии

17.0%
38.5%

Финансовые услуги

5.5%
11.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
9.9%

Здравоохранение

4.1%
8.9%

Потребительский циклический сектор

3.9%
9.5%

Промышленность

3.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.5%

Энергетика

1.5%
3.0%

Коммунальные услуги

1.2%
2.2%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Сырьевые материалы

0.8%
1.7%

Технологии

SPUU
17.0%
UPRO
38.5%

Финансовые услуги

SPUU
5.5%
UPRO
11.6%

Коммуникационные услуги

SPUU
4.2%
UPRO
9.9%

Здравоохранение

SPUU
4.1%
UPRO
8.9%

Потребительский циклический сектор

SPUU
3.9%
UPRO
9.5%

Промышленность

SPUU
3.5%
UPRO
8.4%

Потребительский защитный сектор

SPUU
2.1%
UPRO
4.5%

Энергетика

SPUU
1.5%
UPRO
3.0%

Коммунальные услуги

SPUU
1.2%
UPRO
2.2%

Недвижимость

SPUU
0.9%
UPRO
1.8%

Сырьевые материалы

SPUU
0.8%
UPRO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с QQQSPUU с DDM
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SPUU vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPUU c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPUUUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.65

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.16

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.37

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

9.08

+0.67

SPUU vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPUU и UPRO

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUUUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-76.82%

+17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-26.78%

+8.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.18%

-48.87%

+13.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

-63.94%

+17.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

-76.82%

+17.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.58%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-14.34%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

6.99%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и UPRO

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) составляет 8.12%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUUUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

12.22%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.70%

30.87%

-10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.84%

38.47%

-12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.76%

50.78%

-17.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.81%

53.82%

-18.01%

Сравнение комиссий SPUU и UPRO

SPUU берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и UPRO

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности UPRO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.27%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.70%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SPUU and UPRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UPRO has higher volatility (12.22%) compared to SPUU (8.12%). In terms of maximum drawdown, SPUU dropped -59.35% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 29.14% vs 24.23% for SPUU. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 29.14% return vs 24.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

SPUU has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.70% for UPRO.

SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily), while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for SPUU and 0.89% for UPRO.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUU и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор