Сравнение SPUU с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SPUU и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPUU и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUU и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUU показывает доходность -8.72%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции SPUU уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 21.84% против 25.53% соответственно.
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUU и UPRO
SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
SPUU vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SPUU
UPRO
Сравнение SPUU c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUU | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.63 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.06 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 4.22 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUU | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.63 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.34 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.48 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SPUU и UPRO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и UPRO
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SPUU и UPRO
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUU | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -76.82% | +17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.10% | -33.38% | +10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.59% | -63.94% | +17.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.35% | -76.82% | +17.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -18.68% | +6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -14.53% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 8.41% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и UPRO
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) составляет 10.73%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUU | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.73% | 16.04% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.20% | 28.48% | -9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.23% | 54.36% | -18.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 50.34% | -16.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.72% | 53.69% | -17.97% |